Dr. Julia Hardt

ist promovierte Volkswirtin im Bereich Makroökonomie & Finance. Sie ist Autorin von Fachpublikationen zum Thema Kreditvergabe sowie zu der Frage, wie Banken Zinsstrukturkurvenverschiebungen an ihre Kunden weitergeben.

Quantifizierung von Klimarisiken, NEWS 03-2023

Fachartikel

27. Oktober 2023 9 Minuten Lesezeit

Quantifizierung von Klimarisiken – Praktische Einblicke (NEWS 03/2023)

Klimastresstest in der Bankpraxis und Adressrisko

Blogpost

13. Oktober 2023 7 Minuten Lesezeit

Klimastresstests in der Bankenpraxis: Adressrisiken und aktuelle Entwicklungen

ESG-Datenmanagement für Sustainable Banking

Blogpost

26. September 2023 3 Minuten Lesezeit

ESG-Datenmanagement: EBA kündigt Fit-for-55 Klimastresstest für Banken an

Video

26. August 2021 1 Minuten Lesezeit

Nachhaltigkeits-Sessions von der FinsurTech Fantasy 2021

Fachartikel

24. August 2021 7 Minuten Lesezeit

Integration von Nachhaltigkeitsrisiken im Risikomanagement

Dr. Julia Hardt

Blogpost

29. Juni 2021 4 Minuten Lesezeit

Messung von ESG-Risiken: Szenarien für Nachhaltigkeitsstresstests werden konkretisiert

Dr. Julia Hardt

Blogpost

8. Mai 2021 4 Minuten Lesezeit

Messung von ESG-Risiken durch Szenarioanalysen: Nachhaltigkeitsstresstests

Dr. Julia Hardt