Update Adressrisikoparameter PD, LGD, CCF: EGIM und aktuelle Prüfungspraxis

Unsere Experten diskutieren mit Ihnen über die aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen für die Schätzung und Validierung von PD, LGD und CCF und besprechen die verschiedenen Veröffentlichungen mit Fokus auf dem EGIM. Außerdem lernen Sie Lösungsansätze kennen und unternehmen einen Exkurs in aktuelle Verfahren der künstlichen Intelligenz. Das Seminar richtet sich an IRB- und KSA-Institute.

Aufsichtsrecht

Banksteuerung

Risikomanagement

Ihre Referenten

Prof. Dr. Dirk Schieborn

Stephan Vorgrimler

Der Fokus liegt auf folgenden Themen:

Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen für IRB- und KSA-Institute (unter anderem CRR III, EGIM, PD-LGD-Guideline)
Schätzung und Validierung von PDs: aufsichtliche Anforderungen, Prüfungserfahrungen und Umsetzungsvorschläge | Fokus auf Repräsentativität, Kalibrierung, MoCs, Low-Default-Portfolien und Wahl der unterschiedlichen Stichproben
Schätzung und Validierung von LGDs: aufsichtliche Anforderungen, Prüfungserfahrungen und Umsetzungsvorschläge | Fokus auf Herausforderungen bei der RLGD-Kalkulation, Referenzzeitpunkten, Kalibrierung, Downturn, MoCs
Kurze Betrachtung zu CCFs
Beispiel zur Anwendung von KI-Methoden auf einem Beispiel-Datensatz

Das Seminar richtet sich an IRB- und KSA-Institute.

Das Seminar ist für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Risikomanagement oder Risikocontrolling sowie angrenzenden Bereichen mit Interesse an vertiefenden Fragestellungen sowie innovativen und aktuellen Entwicklungen im Adressrisiko konzipiert. Vorkenntnisse in diesen Themenbereichen sind von Vorteil.

Prof. Dr. Dirk Schieborn

ist KI-Experte und bei msg for banking Head of Artificial Intelligence and Data Analytics Hub. Außerdem ist er einer der Leiter des Steinbeis-Transferzentrums Data Analytics und Predictive Modelling mit Fokus auf den Themen Data Analytics, Machine Learning und Regulatik im Kontext des quantitativen Risikomanagements und hat eine Professur in den Themengebieten Data Science und Mathematik an der ESB Business School der Hochschule Reutlingen inne, in deren Rahmen er sich mit innovativen digitalen Lern-/Lehrmethoden befasst.

Stephan Vorgrimler

ist als Partner Risikomanagement & Modelle bei msg for banking auf Konzeption, Beratung und Themenentwicklung für Banksteuerung, Risikomanagement sowie Kalkulation mit Fokus Kreditrisiko spezialisiert. Er ist erfahren in Konzeption und Umsetzung der Kreditrisikomessung und Schätzung von Kreditrisikoparametern im IRB- und Standardansatz sowie als Autor und Referent.

msg for banking | Amelia-Mary-Earhart-Straße 14 | 60549 Frankfurt am Main

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Isabel Menrath

Events & Trainings

events-banking@msg.group +49 721 6674 1880

Dieses Event ist ausgebucht

Datum

18.09.2024

Zeit

10:00 Uhr

Dauer

7 Stunden

Anmeldefrist

13.09.2024

Seminar

Frankfurt am Main

Gut zu wissen

Bei Fragen zu unserem Veranstaltungsangebot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie eine E-Mail. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Isabel Menrath events-banking@msg.group +49 (0) 172 947 47 33

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Bei der Registrierung auf Banking.Vision setzen wir auf die Technologie des „Magic Links“. Das heißt, Sie füllen das Registrierungsformular aus (wir benötigen nur wenige Daten von Ihnen) und bekommen daraufhin von uns einen Registrierungslink. Mit einem Klick darauf bestätigen Sie, dass Sie sich registrieren möchten. Nach ihrer Bestätigung erhalten Sie einen Login-Link und das war es auch schon. Sie müssen sich also kein (weiteres) Passwort merken, das unter Umständen gehackt werden kann. Der „Magic Link“ sorgt durch die Multi-Faktor-Authentifizierung auch für einen sicheren und unkomplizierten Login, für den Sie lediglich Ihre E-Mail-Adresse eingeben müssen, mit der Sie sich registriert haben.

Ja. Wenn Sie sich verbindlich für eine Veranstaltung angemeldet haben, bekommen Sie eine Buchungsbestätigung mit allen wichtigen Informationen zu Ihrem Veranstaltungsort (Präsenzveranstaltung) beziehungsweise mit Ihren Zugangsdaten (Online-Veranstaltungen).

Unsere Schulungen und Seminare finden in der Regel in der Confernce Area unseres modernen Bürostandorts in Frankfurt a. M. statt. Verkehrsgünstig im Stadtteil Gateway Gardens gelegen, ist der Standort mit allen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar. Übernachtungs- und Parkmöglichkeiten stehen fußläufig in ausreichender Anzahl zur Verfügung - auf Wunsch geben wir Ihnen gerne Hotelempfehlungen. Wir behalten uns vor, einzelne Veranstaltungen an einen anderen msg-Standort oder eine andere Veranstaltungslocation zu verlegen.

Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Nachfrage beziehungsweise Teilnehmerzahl abzusagen. Kurzfristige Absagen sind auch aus sonstigen wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen, wie zum Beispiel plötzliche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt, möglich. Bereits von Ihnen entrichtete Teilnahmegebühren werden Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Bei einer Absage werden Sie umgehend informiert. Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die aus der Absage oder der Veranstaltungsänderung entstehen und nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits vorliegt, ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass dies auch für von Ihnen gebuchte Hotelzimmer sowie Flug- oder Bahntickets gilt.

Die ausführlichen Stornobedingungen finden Sie in § 3 Rücktritt unserer Veranstaltungsbedingungen.