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SA-CCR Content App

Am 28. Juni 2021 wurde die Anwendung des neuen Standardansatzes für das Kontrahentenausfallrisikos (SA-CCR) verpflichtend.

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SA-CCR Content App

Neuer Standardansatz für das Kontrahentenausfallrisiko (SA-CCR)

Seit dem 28. Juni 2021 ist nach CRR II die Regelung zur verpflichtenden Anwendung des neuen Standardansatzes für das Kontrahentenausfallrisiko (SA-CCR) in Kraft getreten. Je nach Umfang des Derivategeschäft ist der neue Standardansatz (SA-CCR) anzuwenden:

SA-CCR

Abbildung 1: Schwellenwerte nach Artikel 273a CRR II

Um die Auswirkung auf das Ausfallvolumen (exposure at default, EAD) des neuen SA-CCR bereits in der Steuerung, im Controlling und in der Limitüberwachung berechnen zu können, sollte diese Methode nicht nur für die aufsichtsrechtlichen Meldungen eingesetzt werden können, sondern auch in den anderen betroffenen Bereichen der Bank.

Neben der angestrebten Flexibilität, die Methode in unterschiedlichen Bereichen der Bank einsetzen zu können, ist die Konsistenz von Methoden und Ergebnissen zwischen Meldewesen und den Steuerungseinheiten wichtig.

Die neue App-Lösung für das Kontrahentenrisiko Ihres Derivateportfolios

Alle regulatorischen Anforderungen sind im Meldewesensystem BAIS und in der SA-CCR Content App implementiert. Darüber hinaus kann die identische Methode als einfacher Service auch vollständig unabhängig von Meldewesenssoftware verwendet werden. Systeme aus Risiko oder Treasury können direkt an den Service angebunden werden. Das geht über unsere Cloud als Web – Service oder nach kurzer und einfacher Installation auch Inhouse. Der Service benötigt keine eigene Datenhaltung und kann deshalb leichtgewichtig in bestehende Anwendungslandschaften integriert werden.

Die Anwendung kann für größere Datenmengen im Batchmodus erfolgen oder alternativ im Online Modus. Die Antwortzeiten betragen dann je nach Infrastruktur nur Bruchteile von Sekunden.

SA-CCR Content App

Abbildung 2: Fokus auf Verarbeitung großer Datenmengen

SA-CCR Content App

Abbildung 3: Fokus auf hohe Reaktionsgeschwindigkeit

Die SA-CCR Content App kann unmittelbar zum Einsatz gebracht werden. Eigenentwicklungen oder IDV Lösungen sind damit obsolet. Der Service ist produktionssicher und die Konsistenz zur Meldung ist nachweisbar.

Sie steht online als Demoversion zur Verfügung. Außerdem steht neben den genannten Anwendungsfällen auch ein Test-Service zur Verfügung.

SA-CCR Content App

Mehr Informationen über die ORRP-​Lösung zur Berechnung des neuen Standardansatzes für Kontrahentenrisiken

Dr. Werner Gothein

ist promovierter Volkswirt und bei msg GillardonBSM Initiator und Ideengeber für die Entwicklung der Open Risk and Reporting Platform Architecture (ORRP). Er verfügt über langjährige praktische Erfahrungen im Bereich der Methoden und Systeme im Risikocontrolling und Meldewesen und war bereits als Vorstand, Geschäftsführer und zuletzt Partner bei namhaften Software- und Beratungsunternehmen tätig.

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