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Einblick in THINC.ICAAP: Abbildung des Geschäftsrisikos

Mit THINC.ICAAP können Sie die Anforderungen des ICAAP aus normativer und ökonomischer Sicht mit multiperiodischen Szenariorechnungen erfüllen. Zudem können Sie weitere Anwendungsfälle, wie zum Beispiel Corona-Stressszenarien oder das operationelle Risiko mit THINC.ICAAP abbilden. Im folgenden Blogbeitrag zeigen wir die Modellierung des Geschäftsrisikos mit THINC.ICAAP auf.

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Motorradfahrer

Die Aufsicht fordert für die Institute einen internen Prozess zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit. Dieser Prozess wird durch die neue Lösung THINC.ICAAP unterstützt. Die Risikotragfähigkeit und das Geschäftsrisiko können eng miteinander verzahnt sein, sollte ein Institut Provisionen als wesentliche Ertragsgröße vorweisen. In diesem Fall ist der Risikotreiber das Geschäftsrisiko.

THINC.ICAAP

Die neuen Anforderungen mit THINC.ICAAP zuverlässig erfüllen

Regulatorische Anforderungen

Die Aufsicht fordert eine Berücksichtigung der Geschäfts- beziehungsweise Vertriebsrisiken, sollten sie ein wesentliches Risiko des Instituts sein. Für Institute, deren Schwerpunkt in der Vermögensverwaltung liegt, sind Provisionen meist die wesentliche Ertragsgröße. Daher kann das Geschäftsrisiko in diesen Instituten ein wesentliches Risiko sein. Das Risiko tritt hierbei ein, sobald das erwartete Provisionsergebnis nicht realisiert wird. Der Risikotreiber Geschäftsrisiko kann mit THINC.ICAAP abgebildet werden, damit dieser in der Risikotragfähigkeit berücksichtigt wird.

Berücksichtigung des Geschäftsrisikos mit THINC.ICAAP

Die Ermittlung des Geschäftsrisikos geschieht mit einem Value-at-Risk-Modell. Grundlage bilden hierfür die Ertragsschwankungen. Diese können sich aus den Schwankungen des Depotbestands (Assets under Management) und/oder den Schwankungen der Provisionssätze (Depotmarge) ergeben. Mittels einer historischen Analyse wird eine Parameterschätzung für die Volatilität durchgeführt. Planwerte für Depotbestand und Provisionssätze liefern den Erwartungswert.

Folgende Eingabegrößen liegen dem Modell zugrunde:

  • Historische Zeitreihen zur Entwicklung des Depotbestands und der Provisionserträge auf (Teil-) Portfolio-Ebene. Im konkreten vorliegenden Customizing können historische Zeitreihen mit einer Vergangenheit bis zu fünf Jahre berücksichtigt werden.
  • Für den Erwartungswert kann eine Neugeschäftsentwicklung für (mindestens) das nächste Jahr aus einem bestehenden Planungssystem übernommen oder direkt in THINC.ICAAP geplant werden.
  • Für die Parameterschätzung können Anfangs- und Endmonat des Betrachtungszeitraums flexibel eingestellt werden. Auf dieser Basis werden die historischen Schwankungen von Depotbestand und Provisionssätzen berechnet.
  • Schließlich wird das gewünschte Konfidenzniveau für die Value-at-Risk-Berechnung vorgegeben.
Historische Zeitreihen

Abbildung 1: Historische Zeitreihen

Als Ergebnisse wird ein Planszenario, ein erwartetes Risikoszenario und ein unerwartetes Risikoszenario, sowie der zugehörige Value-at-Risk zum vorgegebenen Konfidenzniveau ausgegeben. Das VaR-Modell, die Eingangsgrößen und die Ergebnisse sind komplett in einer THINC.ICAAP-Auswertung hinterlegt. Nach Prüfung der Ergebnisse können diese freigegeben werden und sind zu Dokumentationszwecken in THINC.ICAAP historisiert. Die Ergebnisse von THINC.ICAAP können für zentrale BI- und Reporting-Lösungen bereitgestellt oder über einen Download an der Benutzeroberfläche direkt in einem individuellen Report aufbereitet werden.

Ergebnisreport

Abbildung 2: Ergebnisreport

Mehrwerte der Abbildung des Geschäftsrisikos mit THINC.ICAAP

Mit THINC.ICAAP ist es möglich das Geschäftsrisiko in die ökonomische Perspektive des ICAAP zu integrieren. Dadurch können bisher bestehende IDV-Lösungen abgelöst werden. Dabei besteht die Möglichkeit die Auswertungen zu historisieren. Zudem ist ein flexibles Customizing möglich, so dass die Lösung auf die individuellen Besonderheiten des Instituts angepasst werden kann. Darüber hinaus ist es auch möglich das Geschäftsrisiko in die normative Sicht des ICAAP zu überführen.

Haben Sie Fragen zur Geschäftsrisiko-Modellierung mit THINC.ICAAP? Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Mehr erfahren

Weitere Informationen zu unserer Standardsoftwarelösung THINC finden Sie auf unserer Homepage.

Dr. Simon Baumstark

ist als Business Consultant bei msg GillardonBSM im Produktmanagement für das Marktpreisrisiko zuständig und darüber hinaus als Referent tätig. Seine Schwerpunktthemen sind Messung und Steuerung von Marktpreisrisiken und Lösungen zu Fragestellungen zum Themengebiet ICAAP.

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