Erweiterung des Tools „Zinsszenarien-IRRBB“

Die EBA-Leitlinien EBA/GL/2018/02 vom 19. Juli 2018 zu IRRBB „Interest Rate Risk in the Banking Book“ fordern die Messung und Steuerung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch u.a. auf Basis vorgegebener standardisierter Zinsszenarien. Die dazu benötigten währungsbasierten Zinsszenarien können mit dem Excel-Tool „Zinsszenarien-IRRBB“ erzeugt werden.

Das Excel-Tool „Zinsszenarien-IRRBB“ berechnet zu einer ausgewählten Währung die zugehörigen IRRBB-Zinsszenarien gemäß den genannten EBA-Leitlinien und dem darauf aufsetzenden BaFin-Rundschreiben 06/2019.

Bei Auswahl einer Währung aus der hinterlegten Auswahlliste kalkuliert das Tool die 6 währungsabhängigen Zinsszenarien auf Basis der Parameter für „parallel“, „kurz“ und „lang“ und der Formel, die die EBA in ihren Leitlinien angegeben hat. Die Berechnung der Zinsszenarien erfolgt für die 19 Laufzeiten, die in THINC für Zinsszenarien zur Verfügung stehen.

Dieses bereits bestehende Tool haben wir jetzt um drei Funktionen erweitert:

Das Tool untrestützt nun auch die 7 europäischen Währungen, die die EBA in ihren Leitlinien aufgenommen hat und die der Baseler Ausschuss ursprünglich nicht spezifiziert hatte. In Summe sind damit 28 Währungen abgedeckt.
Es gibt jetzt die Möglichkeit, anwenderspezifische Zinsszenarien gemäß der EBA-Formel zu berechnen. Dazu kann der Anwender die benutzerdefinierte Währung „XXX“ auswählen und die Parameter „parallel“, „kurz“ und „lang“ festlegen.
Neben einem grafischen und tabellarischen Ausweis werden die berechneten Zinsszenarien mit der Erweiterung zusätzlich als THINC Importdatei ausgegeben. Die erzeugte Datei kann im CSV-Format in sDIS+ importiert werden, sodass unmittelbar das entsprechende Zinsszenario in THINC angelegt wird.