T+1-Settlement: Auswirkungen auf Treasury, Liquidität und operative Risiken

Folgende Themenschwerpunkte werden aufgegriffen:

• Regulatorischer Hintergrund und Zeitplan von T+1
• Veränderungen entlang der Wertschöpfungskette (Handel, Settlement, Treasury)
• Auswirkungen auf:
  • Liquiditätsplanung
  • Intraday Liquidity
  • Cash- und Nostro-Management
• Operative Risiken und Fehleranfälligkeit durch verkürzte Abwicklungszyklen
• Abhängigkeiten zwischen Treasury, Operation und Handel

Ihr Mehrwert:

T+1 Settlement ist mehr als eine verkürzte Abwicklungsfrist. Es verändert Liquiditätssteuerung, operative Prozesse und Risikostrukturen im Treasury grundlegend.

Diese Veranstaltung beleuchtet t+1 nicht isoliert aus regulatorischer Sicht, sondern als Gesamtveränderung der operativen Wertschöpfungskette, mit besonderem Fokus auf Intraday-Liquidität, Cash- und Nostra-Management sowie Schnittstellen zwischen Treasury, Handel und Operation.

Von einem langjährigen Treasury-Praktiker konzipiert, bietet die Veranstaltung eine fundierte, praxisnahe Einordnung und konkrete Handlungsimpulse für Banken.

Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die direkt für Liquiditätssteuerung, operative Treasury-Prozesse und das Zusammenspiel mit Handel und Kapitalmarkt verantwortlich sind.

Insbesondere angesprochen sind:

• Leitung und stellvertretende Leitung Treasury
• Verantwortliche für Liquiditätsmanagement und Intraday-Liquidity
• Mitarbeitende im Middle Office und Treasury Operation mit Steuerungsverantwortung
• Bereichsleiter Kapitalmarkt und Handelsleitung
• Fachkräfte, die Schnittstellen zwischen Treasury, Handel und Operation gestalten