FX-, Zins- und Marktrisiken im Treasury: Steuerung, Hedging und Governance
Die Volatilität an FX- und Zinsmärkten hat das Marktrisiko wieder stark in den Fokus des Treasury gerückt – sowohl aus Sicht der institutionellen Steuerung als auch aus regulatorischer Perspektive. Insbesondere Fremdwährungsrisiken stehen bei Prüfungen der Aufsicht mittlerweile ganz oben auf der Agenda, was Treasury-Abteilungen zwingt, ihre Absicherungs- und Steuerungsansätze kritisch zu prüfen.
Ihre Referenten
Folgende Themenschwerpunkte werden aufgegriffen:
- Identifikation und Strukturierung von Marktpreisrisiken (FX, Zins, ggf. Cross-Asset)
- Wie Banken und Asset Manager ihr Exposure in verschiedenen Märkten identifizieren
- Aggregation von Risiken über Geschäftsbereiche, Trading Desks und Asset Klassen
- Hedging-Strategien und deren Grenzen
- Praktische Anwendung von Forwards, Swaps, Optionen, Cross Currency Swaps
- Grenzen der Absicherung: Residual Risk, Kosten, Liquiditätsimpact, regulatorische Restriktionen
- Governance, Entscheidungsprozesse und Transparenz
- Wechselwirkungen zwischen Risikoabsicherung und Liquidität
Diese V eranstaltung wurde von einem langjährigen Treasury- und Währungspraktiker konzipiert, der heute als Berater Banken und Asset Manager bei der Steuerung komplexer Marktpreisrisiken unterstützt.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten hier keine rein theoretischen Modelle, sondern praxisnahe Einordnungen und direkt anwendbare Handlungsimpulse.
Konkreter Mehrwert:
- Praxisnähe: Fallbeispiele aus realen Treasury-Szenarien und Asset-Management-Umfeldern
- Handlungsorientiert: Strategien für Identifikation, Aggregation und Hedging von FX-, Zins- und Marktpreisrisiken
- Grenzen und Trade-offs: Verständnis der Limitationen von Forwards, Swaps, Optionen und Cross-Currency-Hedging
- Risikokosten & Liquidität: Steuerung unter Berücksichtigung regulatorischer Restriktionen und Governance-Anforderungen
- Transparenz & Interaktion: Aufzeigen der Wechselwirkungen zwischen Risikosteuerung, Hedging und operativen Prozessen
Die Verbindung von langjähriger operativer Praxis, strategischer Beratungsperspektive und regulatorischem Know-how macht das Seminar einzigartig. Teilnehmer erhalten nicht nur theoretisches Wissen, sondern konkrete Handlungsoptionen für Treasury- und Risikosteuerung im eigenen Institut.
Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die für die Steuerung von Marktpreisrisiken, Liquidität und Hedging in Treasury oder Asset Management verantwortlich sind.
Insbesondere angesprochen sind:
- Leiterinnen und Leiter und Stellvertretungen Treasury
- Verantwortliche für FX-, Zins- und Marktpreisrisiken
- Risikocontrolling und Risk Management Professionals
- Trading Desk- und Asset-Management-Verantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Steuerungsverantwortung für Hedging, Liquidität oder Governance
- Fachkräfte aus den Bereichen Treasury Operations, Capital Management und Reporting
Teilnehmerinnen und Teinehmer erhalten praxisnahe Einblicke, wie Risiken in unterschiedlichen Währungen und Asset-Klassen identifiziert, aggregiert und gesteuert werden. Sie lernen konkrete Hedging-Strategien kennen, deren Grenzen und Auswirkungen auf Liquidität und Risikokosten sowie die regulatorischen Anforderungen und Governance-Perspektiven – alles aufbereitet aus der Sicht eines erfahrenen Praktikers und Beraters.
Jörg Isselmann
betreut bei der msg for banking ag Kreditinstitute in Projekten zu den Themen Bank- und Risikosteuerung (insbesondere Eigengeschäftssteuerung und strategische Fragestellungen) sowie den zugehörigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Er verfügt über langjährige Praxiserfahrung in globalen Führungspositionen bei Banken und Börsen.
Domenik Heine
unterstützt Banken und Finanzinstitute bei Transformationsprojekten in den Bereichen Risikomanagement, Treasury und Gesamtbanksteuerung. Er verfügt über praktische Erfahrung aus Banken, dem Kapitalmarkt- und FinTech-Umfeld.
Diese Veranstaltung findet online statt. Sie können also ganz bequem von ihrem Rechner aus teilnehmen. Für unsere Online-Veranstaltungen nutzen wir das Videokonferenz-Tool MS Teams. Mehr Informationen zur Technik finden Sie in unseren FAQs.
Mehr Infos zur Veranstaltungsreihe
Zur EventreiheT+1-Settlement: Auswirkungen auf Treasury, Liquidität und operative Risiken
Die Umstellung auf T+1 ist eine der signifikantesten strukturellen Marktveränderungen der letzten Jahre. Sie betrifft nicht nur Operation, sondern greift direkt in Liquiditätssteuerung, Cash Forecasting und Risikomanagement ein. Viele Institute unterschätzen die Treasury-seitigen Auswirkungen, insbesondere auf Intraday-Liquidität und operative Resilienz. Entsprechend hoch ist der Informations- und Diskussionsbedarf im Markt. Darüber hinaus ist T+1 ein strategisches Fokusthema von uns, das sowohl regulatorische als auch operative Fragestellungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette adressiert und damit hervorragend geeignet ist, unsere fachliche Expertise und Marktverständnis zu positionieren.
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Cash- und Liquiditätsmanagement in volatilen Märkten: Steuerung zwischen Forecast, Stress und Realität
Liquidität bleibt im Treasury das zentrale Steuerungsthema – insbesondere in einem Umfeld anhaltend hoher Zins-, Markt- und Währungsvolatilität. Klassische Cash-Flow-Forecasts stoßen zunehmend an ihre Grenzen; Prognoseunsicherheiten nehmen zu, Intraday-Liquidität kann kurzfristig knapp werden – und damit signifikant teurer. Mit der Einführung und Ausweitung von Real-Time-Payments im 24/7-Zahlungsverkehr verschärft sich diese Dynamik zusätzlich: Treasury muss permanent handlungsfähig bleiben, Liquidität rund um die Uhr verfügbar halten und gleichzeitig die Refinanzierungs- und Opportunitätskosten aktiv steuern. Gleichzeitig rückt das Thema Währungsrisiken noch stärker in den Fokus. Die ausgeprägte FX-Volatilität erhöht nicht nur die Ergebnis- und Cashflow-Sensitivität internationaler Geschäftsmodelle, sondern steht auch im Blickfeld der Aufsicht. Die Auseinandersetzung mit Währungsschwankungen, Hedging-Strategien, Stresstests und Szenarioanalysen adressiert damit nicht nur ein zentrales Risikofeld im Treasury, sondern greift zugleich einen aktuellen Prüfungsschwerpunkt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auf.
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Collateral, Margining & Funding: Treasury im Spannungsfeld von Regulierung, Marktvolatilität und Liquiditätskosten
Collateral- und Margining-Anforderungen sind in volatilen Märkten zu einem zentralen Treiber von Liquiditäts- und Funding-Risiken geworden. Treasury Abteilungen müssen sicherstellen, dass Margin Calls, Intraday-Liquidität und Funding Strategien jederzeit gesteuert werden, wobei diese Entscheidungen zunehmend kurzfristiger und komplexer werden. Durch die Vielzahl neuer & veränderter Einflussfaktoren – z. B. volatile Märkte, regulatorische Vorgaben, externe Daten – steigt die Komplexität zusätzlich. Aufbau und Nutzung geeigneter Systeme sowie Dateninfrastrukturen werden dadurch entscheidend, und KI kann zunehmend unterstützen, um Entscheidungen fundiert, effizient und schnell zu treffen. Zudem verlangt die hohe Komplexität robuste Prozesse und Governance, um Risiken zu steuern und Kapital effizient einzusetzen.
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Preis
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Datum
18.05.2026
Zeit
11:30 Uhr
Dauer
0,75 Stunden
Anmeldefrist
12.05.2026
Gut zu wissen
- Betriebssystem
- Windows 7 oder eine aktuellere Version
- Mac OS X ab Version 10.8
- Browser
- Google Chrome (bevorzugt)
- Auch geeignet: Microsoft Internet Explorer 11 oder höher, Microsoft Edge, Apple Safari
- Internet-Zugang
- Idealerweise besteht ein Zugang über DSL/Kabel mit mindestens 256Kbit/s. Bandbreite.
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