Collateral, Margining & Funding: Treasury im Spannungsfeld von Regulierung, Marktvolatilität und Liquiditätskosten

Collateral- und Margining-Anforderungen sind in volatilen Märkten zu einem zentralen Treiber von Liquiditäts- und Funding-Risiken geworden. Treasury Abteilungen müssen sicherstellen, dass Margin Calls, Intraday-Liquidität und Funding Strategien jederzeit gesteuert werden, wobei diese Entscheidungen zunehmend kurzfristiger und komplexer werden.

Durch die Vielzahl neuer & veränderter Einflussfaktoren – z. B. volatile Märkte, regulatorische Vorgaben, externe Daten – steigt die Komplexität zusätzlich. Aufbau und Nutzung geeigneter Systeme sowie Dateninfrastrukturen werden dadurch entscheidend, und KI kann zunehmend unterstützen, um Entscheidungen fundiert, effizient und schnell zu treffen.

Zudem verlangt die hohe Komplexität robuste Prozesse und Governance, um Risiken zu steuern und Kapital effizient einzusetzen.

Treasury Snacks
Banksteuerung
Capital Markets
Künstliche Intelligenz
Risikomanagement

Ihre Referenten

Domenik Heine

Folgende Themenschwerpunkte werden aufgegriffen:

  • Grundlagen und aktuelle Entwicklungen im Collateral- und Margining-Umfeld
  • Regulatorische Anforderungen & Margining
  • Prozess und Systemeffizienz
  • Hohe Marktvolatilität und knappes Collateral machen Funding- und Collateral-Entscheidungen kurzfristiger
    • Wechselwirkungen zwischen:
    • Collateral Management
    • Funding-Strategien
    • Liquiditätsreserven
  • Steuerung von Liquiditätskosten und Effizienzpotenzialen
  • Operative Herausforderungen und Engpässe

Ausblick / Zukunftsperspektive:

KI wird zunehmend notwendig, um die Daten- und Systemkomplexität zu analysieren und Entscheidungen zu unterstützen.

Diese Veranstaltung vereint praxisnahes Fachwissen eines erfahrenen Treasury- und Collateral-Praktikers mit einer ganzheitlichen Betrachtung von Treasury, Collateral Management und Funding-Strategien. Anders als klassische Seminare betrachtet es nicht einzelne Aspekte isoliert, sondern zeigt die Wechselwirkungen zwischen Margining, Funding, Liquiditätsreserven, Kostensteuerung und Effizienzpotenzialen auf – inklusive der Auswirkungen von hoher Marktvolatilität und regulatorischen Anforderungen.

  • Praxisnahe Handlungsempfehlungen: Konkrete Ansätze zur Optimierung von Collateral- und Funding-Entscheidungen unter volatilen Marktbedingungen.
  • Ganzheitliche Sicht: Verständnis der Interdependenzen zwischen Collateral Management, Funding-Strategien, Liquiditätssteuerung und Kosten.
  • Effizienzpotenziale erkennen: Identifikation von Prozess- und Systemoptimierungen, die Liquiditätskosten senken und Risiken reduzieren.
  • Regulatorische Einordnung: Einschätzung, wie neue Anforderungen das Treasury, Collateral und Funding beeinflussen.
  • Schnelle Entscheidungsfähigkeit: Ansätze, wie kurzfristige Marktbewegungen und knappe Collateral-Ressourcen gesteuert werden können.

Das Webinar richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die direkt für Collateral-, Funding- und Treasury-Entscheidungen verantwortlich sind oder diese mitgestalten.

Insbesondere angesprochen sind:

  • Leitung und stellvertretende Leitung Treasury
  • Verantwortliche für Collateral Management, Margining und Funding-Strategien
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Middle Office oder Treasury Operations mit Steuerungsverantwortung
  • Fachkräfte aus Liquiditätsmanagement, Cash- und Nostro-Management
  • Bereichsleiterinnen und Bereichsleiter Kapitalmarkt, Handelsleitung und Risk Management, die Schnittstellen zu Treasury und Funding haben
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die regulatorische Anforderungen in Collateral- und Funding-Prozessen umsetzen

Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten praxisnahe Einblicke, wie Collateral- und Funding-Entscheidungen unter hoher Marktvolatilität, knappen Ressourcen und regulatorischem Druck effizient getroffen werden. Beleuchtet werden Wechselwirkungen zwischen Treasury, Collateral, Funding und Liquiditätskosten zu verstehen und konkrete Optimierungspotenziale in Prozessen und Systemen zu erkennen.

Joerg Isselmann

Jörg Isselmann

betreut bei der msg for banking ag Kreditinstitute in Projekten zu den Themen Bank- und Risikosteuerung (insbesondere Eigengeschäftssteuerung und strategische Fragestellungen) sowie den zugehörigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Er verfügt über langjährige Praxiserfahrung in globalen Führungspositionen bei Banken und Börsen.

Domenik Heine, msg for banking ag

Domenik Heine

unterstützt Banken und Finanzinstitute bei Transformationsprojekten in den Bereichen Risikomanagement, Treasury und Gesamtbanksteuerung. Er verfügt über praktische Erfahrung aus Banken, dem Kapitalmarkt- und FinTech-Umfeld.

Diese Veranstaltung findet online statt. Sie können also ganz bequem von ihrem Rechner aus teilnehmen. Für unsere Online-Veranstaltungen nutzen wir das Videokonferenz-Tool MS Teams. Mehr Informationen zur Technik finden Sie in unseren FAQs.

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Zur Eventreihe
13
April 2026
Banking der Zukunft
Banksteuerung
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Capital Markets Risikomanagement
Infoveranstaltung

T+1-Settlement: Auswirkungen auf Treasury, Liquidität und operative Risiken

Die Umstellung auf T+1 ist eine der signifikantesten strukturellen Marktveränderungen der letzten Jahre. Sie betrifft nicht nur Operation, sondern greift direkt in Liquiditätssteuerung, Cash Forecasting und Risikomanagement ein. Viele Institute unterschätzen die Treasury-seitigen Auswirkungen, insbesondere auf Intraday-Liquidität und operative Resilienz. Entsprechend hoch ist der Informations- und Diskussionsbedarf im Markt. Darüber hinaus ist T+1 ein strategisches Fokusthema von uns, das sowohl regulatorische als auch operative Fragestellungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette adressiert und damit hervorragend geeignet ist, unsere fachliche Expertise und Marktverständnis zu positionieren.

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27
April 2026
Banksteuerung
Capital Markets
..
Digitalisierung Geschäftsmodelle
Infoveranstaltung

Cash- und Liquiditätsmanagement in volatilen Märkten: Steuerung zwischen Forecast, Stress und Realität

Liquidität bleibt im Treasury das zentrale Steuerungsthema – insbesondere in einem Umfeld anhaltend hoher Zins-, Markt- und Währungsvolatilität. Klassische Cash-Flow-Forecasts stoßen zunehmend an ihre Grenzen; Prognoseunsicherheiten nehmen zu, Intraday-Liquidität kann kurzfristig knapp werden – und damit signifikant teurer. Mit der Einführung und Ausweitung von Real-Time-Payments im 24/7-Zahlungsverkehr verschärft sich diese Dynamik zusätzlich: Treasury muss permanent handlungsfähig bleiben, Liquidität rund um die Uhr verfügbar halten und gleichzeitig die Refinanzierungs- und Opportunitätskosten aktiv steuern. Gleichzeitig rückt das Thema Währungsrisiken noch stärker in den Fokus. Die ausgeprägte FX-Volatilität erhöht nicht nur die Ergebnis- und Cashflow-Sensitivität internationaler Geschäftsmodelle, sondern steht auch im Blickfeld der Aufsicht. Die Auseinandersetzung mit Währungsschwankungen, Hedging-Strategien, Stresstests und Szenarioanalysen adressiert damit nicht nur ein zentrales Risikofeld im Treasury, sondern greift zugleich einen aktuellen Prüfungsschwerpunkt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auf.

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18
Mai 2026
Banksteuerung
Capital Markets
..
Risikomanagement
Infoveranstaltung

FX-, Zins- und Marktrisiken im Treasury: Steuerung, Hedging und Governance

Die Volatilität an FX- und Zinsmärkten hat das Marktrisiko wieder stark in den Fokus des Treasury gerückt – sowohl aus Sicht der institutionellen Steuerung als auch aus regulatorischer Perspektive. Insbesondere Fremdwährungsrisiken stehen bei Prüfungen der Aufsicht mittlerweile ganz oben auf der Agenda, was Treasury-Abteilungen zwingt, ihre Absicherungs- und Steuerungsansätze kritisch zu prüfen.

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Isabel Menrath

Isabel Menrath

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Datum

08.06.2026

Zeit

11:30 Uhr

Dauer

0,75 hours

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03.06.2026

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