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Aufsichtsrecht, Risikomanagement
Fachartikel
CSRBB im Eigen- und Kundengeschäft: Praxisfragen
NEWS 01/2025
Die europäische und die deutsche Aufsicht haben die Anforderungen an das Kreditspreadrisikomanagement erheblich verschärft und auch den Umfang der zu berücksichtigenden Positionen wesentlich erweitert. Zudem stellt die Aufsicht klar, dass das CSRBB-Risikomanagement analog zu IRRBB sowohl in einer wertorientierten, barwertigen als auch in einer ertragsorientierten, periodischen Perspektive zu erfolgen hat.
Die europäische und die deutsche Aufsicht haben die Anforderungen an das Kreditspreadrisikomanagement erheblich verschärft und auch den Umfang der zu berücksichtigenden Positionen wesentlich erweitert. Zudem stellt die Aufsicht klar, dass das CSRBB-Risikomanagement analog zu IRRBB sowohl in einer wertorientierten, barwertigen als auch in einer ertragsorientierten, periodischen Perspektive zu erfolgen hat.
Überblick
Die Kreditspreadrisiken im Anlagebuch (CSRBB = Credit Spread Risk in the Banking Book) sind vor Kurzem in den Fokus des Bankrisikomanagements gerückt. Das liegt insbesondere an der Veröffentlichung der überarbeiteten CSRBB-Leitlinien durch die EBA am 20.10.20221 und an der Übernahme dieser CSRBB-Anforderungen in die deutsche Verwaltungspraxis durch die BaFin mit der achten MaRisk-Novelle am 29.05.2024.2
Die europäische und die deutsche Aufsicht haben mit den genannten Veröffentlichungen die Anforderungen an das Kreditspreadrisikomanagement erheblich verschärft und auch den Umfang der zu berücksichtigenden Positionen wesentlich erweitert. Zudem stellt die Aufsicht klar, dass das CSRBB-Risikomanagement analog zu IRRBB sowohl in einer wertorientierten, barwertigen als auch in einer ertragsorientierten, periodischen Perspektive zu erfolgen hat.
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