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CSRBB auf den Punkt gebracht (Teil 1)
Aufsichtsrecht, Banksteuerung, MaRisk...
Fachartikel
CSRBB in der Praxis - Erfahrungen mit der Umsetzung der neuen Anforderungen
NEWS 02/2025
CSRBB (Credit Spread Risk in the Banking Book) bezieht sich auf das Risiko von Veränderungen der Kredit- und Liquiditätsmargen, die sich auf den Wert von Finanzinstrumenten im Anlagebuch einer Bank auswirken können. Mit den CSRBB hat die EBA die Anforderungen an die Messung und Steuerung der Kreditspreadrisiken (CSRBB) deutlich erweitert. Damit stehen Banken vor der Aufgabe, ein bislang wenig beachtetes Risiko systematischer zu betrachten und umfassend in ihre Risikosteuerung zu integrieren.
CSRBB (Credit Spread Risk in the Banking Book) bezieht sich auf das Risiko von Veränderungen der Kredit- und Liquiditätsmargen, die sich auf den Wert von Finanzinstrumenten im Anlagebuch einer Bank auswirken können. Mit den CSRBB hat die EBA die Anforderungen an die Messung und Steuerung der Kreditspreadrisiken (CSRBB) deutlich erweitert. Damit stehen Banken vor der Aufgabe, ein bislang wenig beachtetes Risiko systematischer zu betrachten und umfassend in ihre Risikosteuerung zu integrieren.
Abstract
Die EBA hat am 20. Oktober 2022 mit der Veröffentlichung von überarbeiteten Leitlinien1 die Anforderungen an die Messung und Steuerung der Kreditspreadrisiken (CSRBB2) deutlich erweitert. Diese Anforderungen müssen die bedeutenden Institute in der EU (Significant Institutions – SI) bereits seit dem 31. Dezember 2023 erfüllen. Die deutschen Institute, die als weniger bedeutend klassifiziert werden (Less Significant Institutions – LSI), müssen sie auf Basis der 8. MaRisk-Novelle3 seit dem 31. Dezember 2024 vollständig umsetzen.
Damit stehen Banken vor der Aufgabe, ein bislang wenig beachtetes Risiko systematischer zu betrachten und umfassend in ihre Risikosteuerung zu integrieren.
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