CSRBB auf den Punkt gebracht (Teil 1)
Im 1. Teil des Videointerviews beantwortet unser Experte Rainer Alfes Fragen zu den zentralen Begriffen, Hintergründen und Messansätzen rund um das Thema Credit Spread Risk in the Banking Book (CSRBB).
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Was Banken jetzt zur neuen CSRBB-Regulierung wissen müssen
Mit der Umsetzung der 8. MaRisk-Novelle sind seit dem 31. Dezember 2024 auch alle weniger bedeutenden Institute (Less Significant Institutions – LSI) in Deutschland verpflichtet, die Anforderungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) zur Messung und Steuerung von Kreditspreadrisiken im Anlagebuch (Credit Spread Risk in the Banking Book – CSRBB) vollumfänglich zu berücksichtigen.
Doch was genau verbirgt sich hinter dem Begriff CSRBB – und wie lassen sich die dahinterstehenden Risiken praktisch messbar und steuerbar machen?
Im aktuellen Videointerview sprechen wir mit unserem Experten Rainer Alfes, der die zentralen Begriffe, Hintergründe und Messansätze rund um das Thema CSRBB verständlich erklärt.
Im ersten Teil des Interviews beleuchtet er unter anderem:
- Was ist ein Kreditspreadrisiko?
- Wie unterscheiden sich Marktkreditspread und Marktliquiditätsspread – und was sagen sie aus?
- Wie kann man die beiden Spreads messen und für das Risikomanagement nutzbar machen?
Die Antworten machen deutlich: CSRBB ist weit mehr als ein regulatorisches Thema – es geht um ein tiefgreifendes Verständnis von Marktmechanismen und deren Einfluss auf das Risiko- und Liquiditätsprofil von Bankenportfolios.
Man kann die resultierenden Kreditspread-Szenarien auch auf Kundengeschäft ohne Rating anwenden, wenn man ein pragmatisches Mapping der Kundenbonitäten auf Ratingklassen herstellt.
Rainer Alfes Executive Business Consultant bei msg for banking
Jetzt das vollständige Videointerview anschauen!
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