Cash- und Liquiditätsmanagement in volatilen Märkten: Steuerung zwischen Forecast, Stress und Realität
Liquidität bleibt im Treasury das zentrale Steuerungsthema – insbesondere in einem Umfeld anhaltend hoher Zins-, Markt- und Währungsvolatilität. Klassische Cash-Flow-Forecasts stoßen zunehmend an ihre Grenzen; Prognoseunsicherheiten nehmen zu, Intraday-Liquidität kann kurzfristig knapp werden – und damit signifikant teurer. Mit der Einführung und Ausweitung von Real-Time-Payments im 24/7-Zahlungsverkehr verschärft sich diese Dynamik zusätzlich: Treasury muss permanent handlungsfähig bleiben, Liquidität rund um die Uhr verfügbar halten und gleichzeitig die Refinanzierungs- und Opportunitätskosten aktiv steuern. Gleichzeitig rückt das Thema Währungsrisiken noch stärker in den Fokus. Die ausgeprägte FX-Volatilität erhöht nicht nur die Ergebnis- und Cashflow-Sensitivität internationaler Geschäftsmodelle, sondern steht auch im Blickfeld der Aufsicht. Die Auseinandersetzung mit Währungsschwankungen, Hedging-Strategien, Stresstests und Szenarioanalysen adressiert damit nicht nur ein zentrales Risikofeld im Treasury, sondern greift zugleich einen aktuellen Prüfungsschwerpunkt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auf.
Ihre Referenten
Folgende Themenschwerpunkte werden aufgegriffen:
- Aktuelle Herausforderungen im Cash- und Liquiditätsmanagement
- Starke Zinsbewegungen, FX-Volatilität, geopolitische Risiken
- Grenzen klassischer Cash-Flow-Forecasts in volatilen Marktphasen
- Forecast-Modelle (monats- oder wochenbasiert) stoßen an Grenzen
- Liquiditätsreserven, Stressszenarien und Governance
- Historische Daten, manuelle Annahmen, verspätete Informationen aus Fachbereichen
- Intraday-Liquidität und kurzfristige Steuerungsmechanismen
- Zusammenspiel von Treasury, Risk und Front Office
- Risken pro aktiv erkennen
Diese Veranstaltung wurde von einem langjährigen Währungs- und Treasury-Praktiker konzipiert, der heute als Berater Institute bei genau diesen Fragestellungen begleitet. Sie erhalten keine theoretischen Modelle, sondern eine fundierte, realitätsnahe Einordnung aus erster Hand – mit konkreten, umsetzbaren Handlungsimpulsen für Liquiditäts- und FX-Steuerung im aktuellen Marktumfeld.
Ihr Mehrwert auf einen Blick:
- Praxisperspektive statt Lehrbuchlogik
- Konkrete Steuerungsansätze für 24/7-Liquidität und FX-Volatilität
- Verbindung von Marktrealität, Risikomanagement und regulatorischer Erwartung
- Diskussionsraum für echte Problemstellungen aus dem Treasury-Alltag
- Direkt nutzbare Impulse für Organisation, Prozesse und Governance
Damit offeriert die Veranstaltung eine Kombination aus operativer Erfahrung, Beratungspraxis und strategischem Blick auf Aufsichtsanforderungen
Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die Verantwortung für Liquiditäts-, Währungs- und Gesamtbanksteuerung tragen oder strategische Entscheidungen im Treasury-Umfeld vorbereiten.
Insbesondere angesprochen sind:
- Leiter Treasury, Group Treasury, Corporate Treasury
- Verantwortliche für Liquiditätssteuerung und Intraday-Liquidität
- FX-Manager, ALM- und Funding-Verantwortliche
- Fach- und Führungskräfte aus Risk Controlling und Gesamtbanksteuerung
- CFO-Bereich, Finance- und Capital-Management-Verantwortliche
Die Veranstaltung ist besonders relevant für Banken, Finanzinstitute und international tätige Unternehmen mit signifikanter Fremdwährungs- und Refinanzierungsstruktur – also überall dort, wo Liquidität, Währungsrisiken und regulatorische Erwartungen eng miteinander verzahnt sind.
Jörg Isselmann
betreut bei der msg for banking ag Kreditinstitute in Projekten zu den Themen Bank- und Risikosteuerung (insbesondere Eigengeschäftssteuerung und strategische Fragestellungen) sowie den zugehörigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Er verfügt über langjährige Praxiserfahrung in globalen Führungspositionen bei Banken und Börsen.
Domenik Heine
unterstützt Banken und Finanzinstitute bei Transformationsprojekten in den Bereichen Risikomanagement, Treasury und Gesamtbanksteuerung. Er verfügt über praktische Erfahrung aus Banken, dem Kapitalmarkt- und FinTech-Umfeld.
Diese Veranstaltung findet online statt. Sie können also ganz bequem von ihrem Rechner aus teilnehmen. Für unsere Online-Veranstaltungen nutzen wir das Videokonferenz-Tool MS Teams. Mehr Informationen zur Technik finden Sie in unseren FAQs.
Mehr Infos zur Veranstaltungsreihe
Zur EventreiheT+1-Settlement: Auswirkungen auf Treasury, Liquidität und operative Risiken
Die Umstellung auf T+1 ist eine der signifikantesten strukturellen Marktveränderungen der letzten Jahre. Sie betrifft nicht nur Operation, sondern greift direkt in Liquiditätssteuerung, Cash Forecasting und Risikomanagement ein. Viele Institute unterschätzen die Treasury-seitigen Auswirkungen, insbesondere auf Intraday-Liquidität und operative Resilienz. Entsprechend hoch ist der Informations- und Diskussionsbedarf im Markt. Darüber hinaus ist T+1 ein strategisches Fokusthema von uns, das sowohl regulatorische als auch operative Fragestellungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette adressiert und damit hervorragend geeignet ist, unsere fachliche Expertise und Marktverständnis zu positionieren.
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FX-, Zins- und Marktrisiken im Treasury: Steuerung, Hedging und Governance
Die Volatilität an FX- und Zinsmärkten hat das Marktrisiko wieder stark in den Fokus des Treasury gerückt – sowohl aus Sicht der institutionellen Steuerung als auch aus regulatorischer Perspektive. Insbesondere Fremdwährungsrisiken stehen bei Prüfungen der Aufsicht mittlerweile ganz oben auf der Agenda, was Treasury-Abteilungen zwingt, ihre Absicherungs- und Steuerungsansätze kritisch zu prüfen.
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Collateral, Margining & Funding: Treasury im Spannungsfeld von Regulierung, Marktvolatilität und Liquiditätskosten
Collateral- und Margining-Anforderungen sind in volatilen Märkten zu einem zentralen Treiber von Liquiditäts- und Funding-Risiken geworden. Treasury Abteilungen müssen sicherstellen, dass Margin Calls, Intraday-Liquidität und Funding Strategien jederzeit gesteuert werden, wobei diese Entscheidungen zunehmend kurzfristiger und komplexer werden. Durch die Vielzahl neuer & veränderter Einflussfaktoren – z. B. volatile Märkte, regulatorische Vorgaben, externe Daten – steigt die Komplexität zusätzlich. Aufbau und Nutzung geeigneter Systeme sowie Dateninfrastrukturen werden dadurch entscheidend, und KI kann zunehmend unterstützen, um Entscheidungen fundiert, effizient und schnell zu treffen. Zudem verlangt die hohe Komplexität robuste Prozesse und Governance, um Risiken zu steuern und Kapital effizient einzusetzen.
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Preis
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Datum
27.04.2026
Zeit
11:30 Uhr
Dauer
0.75
Anmeldefrist
22.04.2026
Gut zu wissen
- Betriebssystem
- Windows 7 oder eine aktuellere Version
- Mac OS X ab Version 10.8
- Browser
- Google Chrome (bevorzugt)
- Auch geeignet: Microsoft Internet Explorer 11 oder höher, Microsoft Edge, Apple Safari
- Internet-Zugang
- Idealerweise besteht ein Zugang über DSL/Kabel mit mindestens 256Kbit/s. Bandbreite.
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