RWA-Simulation – Die Entwicklung der Eigenkapitalanforderungen transparent im Blick
Bei den RWA (Risk Weighted Assets, risikogewichtete Aktiva) handelt es sich um eine Kennzahl, mit der das von einer Bank gehaltene Kapital im Verhältnis zu den mit ihren Aktiva verbundenen Risiken gemessen und gesteuert werden kann. Die RWA-Simulation wurde mit Inkrafttreten der CRR III zum 1. Januar 2025 neu aufgestellt. Gleichzeitig müssen die Eigenkapitalanforderungen weiterhin angemessen in der Planung und den erforderlichen Stressszenarien nach ICAAP und MaRisk abgebildet und Zukunftsprognosen ermittelt werden. Ein Blitzlicht, wie Sie die Entwicklung Ihrer Eigenkapitalanforderungen transparent im Blick behalten.
In dieser Collection enthalten:
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Global Risks Report 2026: Ready für die Risikoinventur ‘26?
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Risikogewichtete Eigenkapitalanforderung oder simple Leverage Ratio
RWA-Simulation – effizient, konsistent und regelkonform
Die RWA-Ermittlung wurde mit Inkrafttreten der CRR III zum 1. Januar 2025 auf neue Füße gestellt. Gleichzeitig gilt es natürlich weiterhin, die Eigenkapitalanforderungen angemessen in der Planung und den erforderlichen Stressszenarien nach ICAAP und MaRisk abzubilden und Zukunftsprognosen zu ermitteln.
Auf Basis unseres neuentwickelten Moduls RWA Content App zur Meldungsabgabe nach CRR III haben wir mit derselben Kalkulationsmethode auch eine RWA-Simulation entwickelt, so dass Sie auf granularen Einzelgeschäftsdaten verschiedene zukünftige Entwicklungen und die Auswirkungen auf die Eigenkapitalunterlegung Ihres Instituts detailliert analysieren können.
Abbildung 1: Launchpad der Risk and Reporting Platform (ORRP) und die zugehörigen Simulationskonfigurationen für die RWA-Simulation.
Ebenso können potenzielle szenarioabhängige Gegenmaßnahmen und Ihr Wirkungsgrad vorab analysiert werden. Es lassen sich sowohl Ad-hoc-Szenarien analysieren als auch fest hinterlegte Regelauswertungen in einem Standardreporting auswerten.
Abbildung 2: Reporting von Standardszenarien
Mit unserer RWA Content App und unserer fundierten Erfahrung im Kontext Meldewesen und Risikomanagement sind wir der ideale Partner, um gemeinsam mit Ihnen eine exzellente Lösung zum Forecasting der Eigenkapitalanforderungen Ihres Instituts zu designen.
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