Kreditinstitute im Internal Ratings Based Approach (IRBA) dürfen eigene Risikoparameter schätzen und benötigen dafür deutlich weniger Eigenkapital als Institute im Standardansatz – vorausgesetzt, ihre Modelle erfüllen sämtliche regulatorischen Anforderungen. Eine davon, Tz. 59 der EBA-Leitlinie EBA/GL/2017/16, verlangt, dass Auskunfteiinformationen im Rating nicht älter als 24 Monate sein dürfen.1 Für ein Spezialinstitut mit seltenem Kundenkontakt wie eine Bausparkasse ist das kein triviales Detail: Es entscheidet darüber, ob sich ein trennstarker externer Score wie der Schufa-Score im laufenden Bestandsrating überhaupt wirtschaftlich einsetzen lässt. Die Alte Leipziger Bauspar AG (ALB) hat mit Unterstützung von msg for banking und im Zusammenspiel mit der SCHUFA eine Lösung entwickelt, die diese Aktualitätsanforderung erfüllt, ohne das Institut mit unwirtschaftlichen Datenabfragen zu belasten. Wie funktioniert das?
Kurz gefasst: Die EBA-Leitlinie EBA/GL/2017/16 verlangt, dass Auskunfteiinformationen im Rating nicht älter als 24 Monate sein dürfen. Die Alte Leipziger Bauspar AG erfüllt diese Vorgabe im Bestandsrating, indem sie quartalsweise nur die Fälle an die SCHUFA meldet, deren Schufa-Score die 24-Monatsgrenze im Folgequartal überschreiten würde. So bleibt der Schufa-Score als trennstarke Komponente des Ratingverfahrens nutzbar, ohne dass das gesamte Portfolio regelmäßig neu abgefragt werden muss.
IRBA-Vorteil und regulatorische Herausforderung
Kreditinstitute, die den IRBA nutzen, haben gegenüber dem Standardansatz einen entscheidenden Vorteil: Sie dürfen eigene Schätzungen für Risikoparameter verwenden und benötigen damit – bei guter Portfolio- und Modellqualität – deutlich weniger Eigenkapital als Häuser, die auf die pauschalen Risikogewichte des Standardansatzes angewiesen sind. Gerade im Mengengeschäft, wo Portfolien aus Konsumentenkrediten oder Baufinanzierungen typischerweise einen großen Anteil des Exposures der Bank ausmachen, kann dieser Unterschied erheblich sein. Schon der Partial Use auf solchen Portfolien entlastet die Kapitalbasis spürbar.
Die Herausforderung: IRBA-Modelle müssen nicht nur entwickelt und zugelassen, sondern laufend gepflegt, validiert und weiterentwickelt werden. Und sie müssen eine Vielzahl regulatorischer Anforderungen erfüllen, die der Standardansatz schlicht nicht kennt. Manchmal führt dies zu Zielkonflikten zwischen Modellqualität und regulatorischer Umsetzbarkeit.
In der Umsetzung hat die Alte Leipziger Bauspar AG dieses Dilemma mit Unterstützung von msg for banking und im Zusammenspiel mit der SCHUFA gelöst. Der wesentliche Beitrag von msg for banking lag dabei nicht nur in der regulatorischen Erfahrung, sondern in der vorausschauenden und pragmatischen Herangehensweise: Ein Modell musste so entwickelt werden, dass ein einmal erhobener externer Score – dessen Wert im laufenden Bestandsrating regulatorisch bis zu 24 Monate weiterverwendet werden darf, bevor er neu erhoben werden muss – statistisch trägt und regulatorisch nachvollziehbar ist. Die Lösung zeigt, wie Modellentwicklung, Prozessgestaltung und operative Machbarkeit von Anfang an zusammengedacht werden können.
Der Schufa-Score: zu gut, um ihn wegzulassen
Bei der Neuentwicklung des IRBA-Ratingverfahrens stand schnell fest: Der neue Schufa-Score ist eine starke Komponente des Ratingverfahrens, insbesondere für Kunden, die zum Ratingzeitpunkt nicht durch negatives Zahlungsverhalten aufgefallen sind. Er bündelt externe Informationen über die Bonität eines Kreditnehmers – Daten, die dem Institut selbst in dieser Form schlicht nicht vorliegen. Univariat zeigt der Score eine hohe Trennschärfe zwischen guten und schlechten Schuldnern. Im Modell hebt er die Gesamtperformance deutlich an. msg for banking unterstützte die Alte Leipziger Bauspar AG dabei, diese fachliche Stärke nicht isoliert als Modellierungsfrage zu betrachten, sondern von Beginn an mit den Anforderungen an Datenverfügbarkeit, Prozessgestaltung und spätere regulatorische Nachvollziehbarkeit zu verbinden.
Beim Antragsprozess ist der Schufa-Score ohnehin Standard: Bevor ein Kredit vergeben wird, fragt die Bausparkasse die Auskunftei ab. Die Auskunfteidaten fließen in die Kreditentscheidung ein und der Score liegt so im Datenbestand vor.
Die starken Risikotreiber im Bestandsrating basieren auf dem individuellen Zahlungsverhalten. Kunden ohne Zahlungsstörungen werden jedoch kaum differenziert. Die naheliegende Idee:
Warum nicht den Schufa-Score, der auch für unauffällige Darlehensnehmer noch Differenzierung schafft, im Bestandsrating verwenden, also bei der laufenden Risikoüberwachung der bestehenden Engagements?
Die regulatorische Bremse
Hier setzt die EBA-Leitlinie EBA/GL/2017/16 klare Grenzen. Tz. 59 schreibt vor, dass Auskunfteiinformationen im Rating nicht älter als 24 Monate sein dürfen. Das klingt zunächst handhabbar, aber für ein Spezialinstitut, das geschäftsmodellbedingt wenig laufende Kundeninteraktion hat, ist das vor allem eine Frage der Wirtschaftlichkeit.
Anders als eine Hausbank, die ihre Kunden über Girokonten, Karten und laufenden Zahlungsverkehr kontinuierlich im Blick hat, ist das Geschäftsmodell einer Bausparkasse auf den Vertragsabschluss und die anschließende Darlehensabwicklung ausgerichtet. Daten aktualisieren sich dabei nicht von selbst. Es gibt wenige Alltagstransaktionen, die als natürlicher Informationslieferant dienen. Ein systematischer Massenabgleich mit der SCHUFA wäre technisch machbar, aber für ein Portfolio aus langfristigen Baudarlehen wirtschaftlich nicht sinnvoll: Der Aufwand für quartalsweise oder jährliche Auskunfteiabfragen für zigtausende Kreditnehmer stünde in keinem angemessenen Verhältnis zum Informationsgewinn.
Das Ergebnis bisher:
Der Schufa-Score wird typischerweise nur beim Antrag genutzt. Sein Potenzial bleibt im Bestandsrating ungenutzt.
Der Lösungsansatz: Nur abfragen, was wirklich nötig ist
Die gemeinsam mit der SCHUFA entwickelte Lösung ist im Kern einfach: Statt alle Bestände periodisch abzufragen, wird quartalsweise nur der spezifische Kreis der Fälle selektiert, deren Schufa-Score im Folgequartal die 24-Monatsgrenze überschreiten würde. Das Institut nimmt diese Selektion intern vor und übermittelt die entsprechenden Identifikationsnummern an die SCHUFA. Die SCHUFA reichert die Datensätze mit aktuellen Scorewerten an und stellt sie zum Download bereit. Das Institut spielt die Daten ein und der Score ist für weitere 24 Monate regulatorisch verwertbar.
Das Prinzip: im Modell nicht auf den jeweils aktuellen Stand aufbauen, sondern gezielt dann abfragen, wenn die Aktualitätsanforderung es verlangt. Bei einem 24-Monats-Zyklus und quartalsweiser Abfrage erreicht im Grundsatz etwa ein Achtel des Portfolios je Quartal die Schwelle. In der Praxis sind es deutlich weniger, weil Fälle entfallen, die zwischenzeitlich abgezahlt oder aus anderen Gründen, etwa wegen eines Neuantrags oder eines wesentlichen Zahlungsrückstands, ohnehin neu abgefragt wurden. Die Kosten bleiben beherrschbar. Und die regulatorische Anforderung wird vollständig eingehalten.
Was das in der Praxis bedeutet
Der Prozess löst mehrere Probleme gleichzeitig. Er erhält eine nachweislich trennstarke Komponente im Bestandsrating, die sonst wegfallen würde. Er hält die Kosten im Rahmen, indem er Abfragen auf das regulatorisch notwendige Minimum beschränkt. Und er schafft einen dokumentierten, nachvollziehbaren Datenpfad, was in der Modelldokumentation, in der internen Validierung und im Aufsichtsgespräch erheblichen Wert hat.
Der eigentliche Kern liegt dabei in einer Modellierungsentscheidung, die dem üblichen Reflex widerspricht: Der Schufa-Score wird im Modell nicht als laufend aktueller Wert behandelt, sondern als eine bis zu 24 Monate gültige Komponente des Ratingverfahrens. Das ermöglicht erst die konsequente Verzahnung von Modellentwicklung und operativem Betrieb, muss aber auch in der Datenaufbereitung für die Modellentwicklung entsprechend umgesetzt werden. So kann das Institut den Nachweis führen, dass ein so behandelter Score seine Trennschärfe über den Haltezeitraum behält und die regulatorische Aktualitätsanforderung erfüllt, und dass das Verfahren mit Blick auf Modellvalidierung und Aufsichtskommunikation von Anfang an belastbar konzipiert ist. In der Praxis ist das Erfolgsrezept dafür, gute Modellierungsideen auch in die Praxis zu überführen, dass über die vorgefundene Implementierung hinausgedacht und die operative Umsetzung mitgedacht wird.
Eine Blaupause für andere Institute
Die Ausgangslage ist keineswegs einzigartig. Viele Spezialinstitute wie Autobanken, Baufinanzierer, Absatzfinanzierer und spezialisierte Konsumentenkreditgeber stehen vor denselben Herausforderungen: Sie haben wenig laufende Kundeninteraktion, sind bei der Bonitätsbeurteilung stark von den bei Antragstellung erhobenen Daten abhängig, setzen auf externe Scores mit echter Informationskraft und sehen sich zugleich wachsenden regulatorischen Anforderungen gegenüber.
Für solche Institute könnte dieser Ansatz als Blaupause dienen – nicht nur als Prozessvorlage, sondern als Methodik: Modell, Datenbeschaffung und Ratingbetrieb werden von Anfang an gemeinsam gedacht, statt sie nacheinander zu lösen. Die regulatorische Anforderung ist für all diese Institute gleich. Der Lösungsweg ist übertragbar. Institute können durch ein stärkeres Bestandsrating mit Auskunfteiscore (der nur aktualisiert wird, wenn seine Nutzbarkeit abläuft), bessere Risikosteuerung und letztlich durch eine fundierte Eigenkapitalunterlegung profitieren.
Das zeigt auch:
Ein IRBA-Modell ist nur so gut wie der Prozess, der es im Betrieb trägt.
Wer Modellentwicklung und operative Umsetzung von Anfang an zusammendenkt, schafft nicht nur bessere Modelle, sondern auch die Transparenz und Datenbasis, die eine fundierte Risikosteuerung und eine belastbare Aufsichtskommunikation erst ermöglichen.
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Häufige Fragen
Was schreibt die EBA-Leitlinie EBA/GL/2017/16 zur Aktualität von Auskunfteidaten vor?
Tz. 59 der Leitlinie verlangt, dass Auskunfteiinformationen im Rating nicht älter als 24 Monate sein dürfen. Für Institute, die einen Auskunfteiscore wie den Schufa-Score im Bestandsrating nutzen wollen, ist diese Frist die zentrale regulatorische Hürde.
Warum ist die 24-Monats-Grenze für Bausparkassen besonders herausfordernd?
Weil ihr Geschäftsmodell auf den Vertragsabschluss und die Darlehensabwicklung ausgerichtet ist und sie im Vergleich zu einer Hausbank nur wenig laufende Kundeninteraktion haben. Ein regelmäßiger Massenabgleich mit der Auskunftei wäre technisch möglich, aber für große Bestandsportfolien wirtschaftlich nicht sinnvoll.
Wie funktioniert der Lösungsansatz der Alte Leipziger Bauspar AG konkret?
Quartalsweise wird nur der Kreis der Fälle selektiert, deren Schufa-Score im Folgequartal die 24-Monatsgrenze überschreiten würde. Das Institut übermittelt die Identifikationsnummern an die SCHUFA, die die Datensätze mit aktuellen Scorewerten anreichert und zum Download bereitstellt.
Wie groß ist der Anteil des Portfolios, der je Quartal aktualisiert werden muss?
Rechnerisch erreicht bei einem 24-Monats-Zyklus und quartalsweiser Abfrage etwa ein Achtel des Portfolios je Quartal die Schwelle. In der Praxis ist der Anteil geringer, weil Fälle entfallen, die zwischenzeitlich abgezahlt oder aus anderen Gründen ohnehin neu abgefragt wurden.
Lässt sich der Ansatz auf andere Institute übertragen?
Ja. Spezialinstitute mit wenig laufender Kundeninteraktion, etwa Autobanken, Baufinanzierer oder Absatzfinanzierer, stehen vor derselben Aktualitätsanforderung und können die Methodik aus quartalsweiser Selektion und gezielter Nachabfrage übernehmen.
