Neue Möglichkeiten für eine zeitnahe LCR-Steuerung mit aktuellen Treasury-Geschäften
Die Liquidity Coverage Ratio (LCR) gehört zu den zentralen Steuerungsgrößen im Liquiditätsmanagement von Banken.1 Gleichzeitig stellt sich in der Praxis häufig eine Herausforderung: Entscheidungen im Treasury werden untertägig getroffen, während viele Steuerungsinstrumente auf dem Datenstand der letzten Bestandsverarbeitung basieren. Zwischen aktuellem Marktgeschehen und verfügbarer Entscheidungsgrundlage entsteht dadurch eine Informationslücke.
Mit der neuen Funktionalität Treasury Measures im LCR-Forecast der Open Risk & Reporting Plattform msg.ORRP wird genau diese Lücke geschlossen, indem die Auswirkungen geplanter oder bereits abgeschlossener Treasury-Geschäfte bereits vor ihrer regulären Übernahme in den Bestand simuliert und bewertet werden können.
Mehr Aktualität für bessere Entscheidungen
Eine verlässliche Liquiditätssteuerung lebt von aktuellen Informationen. Gerade in volatilen Marktphasen oder bei einer aktiven Steuerung des Liquiditätspuffers können einzelne Treasury-Transaktionen einen spürbaren Einfluss auf die künftige LCR-Entwicklung haben.
Treasury Measures im LCR-Forecast ermöglichen es, solche Geschäfte gezielt in die Forecast-Betrachtung einzubeziehen. Dadurch erhalten Treasury- und Liquiditätssteuerung bereits während des Handelstages eine Indikation, wie sich geplante Maßnahmen auf die zukünftige Liquiditätssituation auswirken können. Die Ergebnisse ergänzen dabei die bestehenden Forecast-Ergebnisse auf Basis des aktuellen Bestands und schaffen zusätzliche Transparenz für die Entscheidungsfindung.
Der klassische LCR-Forecast liefert bereits heute wertvolle Informationen zur künftigen Entwicklung der regulatorischen Liquiditätskennzahl. Mit Treasury Measures wird dieser Ansatz konsequent weiterentwickelt.
Statt ausschließlich die Wirkung bereits verarbeiteter Geschäfte zu betrachten, können nun auch Maßnahmen analysiert werden, die sich noch im Entscheidungs- oder Umsetzungsprozess befinden. Damit entwickelt sich der Forecast stärker zu einem Instrument der aktiven Steuerung:
Nicht nur die Frage „Wie entwickelt sich die LCR?“ steht im Fokus, sondern zunehmend auch „Welchen Effekt hätte eine konkrete Maßnahme?“.
Dr. Sven HeumannLead Business Consultant, msg for banking ag
Breites Einsatzspektrum für typische Treasury-Aktivitäten
Die erste Ausbaustufe unterstützt bereits eine Vielzahl relevanter Treasury-Geschäftsarten. Dazu gehören unter anderem:
- Repo- und Reverse-Repo-Geschäfte,
- Forward-Repos,
- Geldanlagen,
- Eigenemissionen sowie
- Wertpapierleihe- und Verleihgeschäfte.
Für diese Maßnahmen werden die erwarteten Liquiditätswirkungen automatisch in die Forecast-Betrachtung integriert.
Damit entsteht eine einheitliche Sicht auf Bestand und Maßnahmen. Die ist eine wichtige Voraussetzung für eine effiziente und nachvollziehbare Liquiditätssteuerung.
Ausblick: Integrierte Maßnahmensteuerung
Die Einführung von Treasury Measures ist mehr als eine punktuelle Erweiterung des LCR-Forecasts. Sie bildet zugleich die Grundlage für eine weitergehende Integration von Maßnahmen in die Risiko- und Liquiditätssteuerung. Intern wird die Funktion daher bereits als erster Baustein einer umfassenderen Maßnahmenkomponente eingeordnet.
Für Anwender bedeutet das vor allem eines:
Mehr Transparenz, mehr Aktualität und bessere Entscheidungsunterstützung in einem Bereich, in dem die Qualität der Entscheidungen maßgeblich von der Aktualität der verfügbaren Informationen abhängt.
Dr. Sven HeumannLead Business Consultant, msg for banking ag
Fazit
Mit Treasury Measures erhält der LCR-Forecast eine bedeutende funktionale Erweiterung. Banken können die Auswirkungen aktueller Treasury-Aktivitäten frühzeitig analysieren und ihre Liquiditätssteuerung noch stärker auf zukünftige Entwicklungen ausrichten. Die Lösung schafft eine Brücke zwischen dem täglichen Treasury-Handeln und der regulatorischen Liquiditätssteuerung – und macht den LCR-Forecast damit ein Stück vorausschauender, aktueller und praxisnäher.
