Strategische Asset Allocation
Berücksichtigung der langfristigen Perspektive bei der Optimierung der Anlagen
(NEWS 04/2023)
Die Ausrichtung der strategischen Asset Allocation von Kreditinstituten hängt von einer Vielzahl von Einflussfaktoren und Bedingungen ab, die deutlich über die klassischen Parameter Renditeschätzer, Risikowerte und Korrelationen von Assetklassen hinausgehen. Zahlreiche aufsichtsrechtliche Vorgaben, wie Liquiditätskennzahlen oder die Eigenkapitalunterlegung, sind zu beachten.
- Abstract
- Idee der strategischen Asset Allocation
- Aktuelle Herausforderungen und Chancen aufgrund eines geänderten Umfelds
- Beachtung von Nebenbedingungen
- Verwendung von langfristigen Kapitalmarktprognosen
- Langfristige Kapitalmarktperspektiven: Zeitenwende im Asset-Management
- Fazit
- Weiterführender Hinweis
Abstract
Die Ausrichtung der strategischen Asset Allocation von Kreditinstituten hängt von einer Vielzahl von Einflussfaktoren und Bedingungen ab, die deutlich über die klassischen Parameter Renditeschätzer, Risikowerte und Korrelationen von Assetklassen hinausgehen. Zahlreiche aufsichtsrechtliche Vorgaben, wie Liquiditätskennzahlen oder die Eigenkapitalunterlegung, sind zu beachten.
Gerade deshalb ist ein langfristiger Horizont bei der Ausrichtung der Anlagen von großer Bedeutung, da insbesondere die Nutzung neuer Assetklassen häufig mit einem großen Aufwand verbunden ist. Im Folgenden werden zunächst das mögliche Vorgehen und die Wirkungsweise einer mehrjährigen Ausrichtung dargestellt. Darauf aufbauend folgt ein langfristiger Kapitalmarktausblick von BANTLEON.
Sie möchten mehr lesen?
Sie haben bereits ein Konto? Dann loggen Sie sich einfach ein. Sie sind neu auf Banking.Vision? Registrieren Sie sich und nutzen Sie kostenfrei alle Inhalte.
Verwandte Collections
Kundenmagazin NEWS 03/2023
Liebe Leserinnen und Leser, Trends sind Treiber der Veränderung. Sie finden statt, ob wir sie gut finden oder nicht und ob wir auf sie vorbereitet sind oder nicht. Auch in der Branche Banking sorgen Trends stetig für Veränderung – wie beispielsweise mit den Themen Nachhaltigkeit, Cloud im Banking oder digitale Bezahlsysteme. Bei msg for banking ist es täglich gelebte Praxis, die relevanten Trends der Branche Banking wahrzunehmen, sie aufzugreifen und Lösungen dafür zu entwickeln. Denn nur so können wir Sie, unsere Kunden, dabei unterstützen, die anstehenden Herausforderungen zu meistern und die in den Trends und den Veränderungen inne liegenden Chancen zu nutzen. In unserem Kundenmagazins NEWS berichten wir regelmäßig über Trendthemen. In dieser Ausgabe informieren wir Sie zum Beispiel über die Quantifizierung von Klimarisiken (Trend Nachhaltigkeit), ISO 20022 (Trend digitale Bezahlmethoden) und über die Relevanz einer Cloud-Strategie für Banken (Trend Cloud im Banking). Außerdem berichten wir über den Auf- und Ausbau des Risikomanagements in der SECB sowieüber die Kalkulation von Eigenkapitalkosten und Eigenkapitalrendite bei aufsichtsrechtlichem Engpass und sprechen mit Helene Stargardt, Geschäftsführerin der Staperior GmbH, die seit Juli zur msg-for-banking- Gruppe gehört. Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre. Dr. Frank Schlottmann | Vorstandsvorsitzender
Finance, Risk, Regulatory Reporting & Compliance
Die Finanzwelt der Zukunft erfordert smarte, digitale Lösungen. Die komplexen branchenspezifischen, betriebswirtschaftlichen sowie regulatorischen Anforderungen beschleunigen die Entwicklung bei den Finanzinstituten, eine Konsistenz zwischen Meldewesen, Risikomanagement und Compliance sicherzustellen. Eine Trennung dieser Themen wird es in Zukunft nicht mehr geben. Vielmehr werden sie Aspekte einer integrierten Banksteuerung sein. Daher sind für die Steuerung einer Bank zukünftig integrierte, vernetzte Lösungen und moderne Services in der Cloud, die sowohl die Komplexität jedes Einzelthemas als auch die Konsistenz zwischen den Themen abbilden, essenziell. In unserer Serie "Finance, Risk, Regulatory Reporting & Compliance" stellen wir die aktuellen Entwicklungen vor.
