360° CRR III (NEWS 02/2023)
Kreditrisikostandardansatz (KSA), Output-Floor, OpRisk … – es ist doch schon alles bekannt?!
Der 01.01.2025, an dem die CRR III erstmalig umgesetzt werden sollen, rückt immer näher. Die wesentlichen Überarbeitungen der Vorschriften zur Ermittlung der Eigenmittelunterlegung für das Kreditrisiko sowie die neuen Methoden für das operationelle Risiko, das CVA-Risiko und das Marktpreisrisiko sind seit der Veröffentlichung der Konsultationsfassung bekannt und werden seitdem intensiv in der europäischen Bankenwelt diskutiert.
- CRR III - die fünf wesentlichen Anpassungen
- Wie wichtig ist eine ganzheitliche Betrachtung der CRR III in der Gesamtbanksteuerung?
- Aber wie hängen die genannten Perspektiven im Ablauf konkret zusammen?
- Wie granular und genau müssen die Auswirkungen der CRR III in der Kapitalplanung berechnet werden?
- Fazit
- Quellen und weiterführende Hinweise
CRR III – die fünf wesentlichen Anpassungen
Seit der Veröffentlichung der ersten Konsultationsfassung der CRR III durch die europäische Kommission zur Anpassung der Eigenkapitalverordnung Ende Oktober 20211 ist bereits einige Zeit vergangen. Der 01.01.2025, an dem die regulatorischen Anforderungen erstmalig umgesetzt werden sollen2, rückt immer näher. Die wesentlichen Überarbeitungen der Vorschriften zur Ermittlung der Eigenmittelunterlegung für das Kreditrisiko sowie die neuen Methoden für das operationelle Risiko, das CVA-Risiko und das Marktpreisrisiko sind seit der Veröffentlichung der Konsultationsfassung bekannt und werden seitdem intensiv in der europäischen Bankenwelt diskutiert.
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