Schweizer Zinsrisikomeldung - Neues Tool zur Zinsrisikomeldung geht live

Zinsrisikomeldung an die Schweizerische Nationalbank

Finanzinstitute in der Schweiz sind verpflichtet, regelmäßig eine Zinsrisikomeldung abzugeben. Die Schweizerische Nationalbank erhebt die Daten in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht. Hierfür gibt es ein feststehendes Template, das im Excel- oder XML-Format zu befüllen ist (abzurufen unter https://emi.snb.ch/de/emi/ZIRX).¹

Die verschiedenen Abschnitte der Meldung umfassen

Zahlungsströme und Nominalbeträge
Nettobarwertveränderungen und Resultate der Ertragsperspektive (Zinsergebnisse)
Durchschnittliche Zinsneusetzungsfristen (Durationsergebnisse)
ggfs. weitere institutsindividuelle Zinsrisikoindikatoren
eingeteilt in vorgegebene Kategorien für eine einheitliche Vergleichbarkeit

Dabei werden bereits abgeschlossene Geschäfte sowie, wo eine konstante Bilanzstruktur zu unterstellen ist, künftig abzuschließende Neugeschäfte berücksichtigt. Der Ausweis von Nettobarwertveränderungen und des Nettoerfolges erfolgt unter Betrachtung verschiedener Marktszenarien. Die Ergebnisse sind nach Währung getrennt auszugeben. Das bedeutet, dass jedes Institut neben der Institutswährung CHF die verschiedenen relevanten Fremdwährungen jeweils separat ausweist, sowie die übrigen unwesentlichen Fremdwährungen zusammengefasst meldet.

Neue Anwendung zur Zinsrisikomeldung

All dies kann künftig über unsere neue Anwendung Zinsrisikomeldung auf Basis der Ergebnisse aus THINC erzeugt und für die Meldung an die Schweizerische Nationalbank im vorgegebenen XML- Format aufbereitet werden.

Hierbei greift die Lösung auf die im Rahmen des Risikocontrollings erzeugten Ergebnisse aus sDIS+ und aus der Ergebnisvorschaurechnung im Portal zurück. Für die Schaffung der Verbindung zwischen der Welt des Risikocontrollings in THINC und den Kategorien der Zinsrisikomeldung bedarf es nur einer einmaligen Konfiguration. Danach ist die Erzeugung der Zinsrisikomeldung entweder durch manuelles Starten möglich oder sie lässt sich vollständig automatisiert ausführen und verwendet dafür die bei vielen Kunden bereits etablierte Jobsteuerung THINCJobControl.

Abbildung: Zinsrisikomeldung

Die Anwendung Zinsrisikomeldung ist im Rahmen unseres Angebotes, aufbauend auf die Ergebnisse unserer Standardproduktwelt THINC kundenindividuelle Lösungen zu schaffen, entstanden. In enger Zusammenarbeit mit einem Schweizer Kunden haben wir die Methoden entworfen und abgestimmt. Dabei haben wir Wert darauf gelegt, die Konfigurierbarkeit so allgemein wie möglich zu gestalten, um auch die individuellen Situationen anderer Kunden abbilden zu können.