Fachartikel

IRRBB und CSRBB: Ein Blick auf die neuen Leitlinien der EBA

Als Ergebnis ihrer Aktivitäten zur Überarbeitung der Leitlinien und neuen regulatorischen technischen Standards (RTS) für die Zinsänderungs- und Creditspreadrisiken im Anlagebuch (IRRBB beziehungsweise CSRBB) hat die EBA am 2. Dezember 2021 drei Konsultationspapiere veröffentlicht. Die Konsultationsphase endet am 4. April 2022. Der vorliegende Artikel wirft einen Blick auf wesentliche Aspekte und Neuerungen der EBA-Leitlinien zur Steuerung des Zinsänderungs- und des Creditspreadrisikos bei Geschäften des Anlagebuchs.

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Über die laufenden Aktivitäten der EBA in Bezug auf überarbeitete Leitlinien und neue regulatorische technische Standards (RTS) für die Zinsänderungs- und die Creditspreadrisiken im Anlagebuch (IRRBB beziehungsweise CSRBB) haben wir bereits in der NEWS 02/20211 informiert.

Als Ergebnis dieser Aktivitäten hat die EBA am 2. Dezember 2021 drei Konsultationspapiere veröffentlicht. Die Konsultationsphase endet am 4. April 2022. Der vorliegende Artikel wirft einen Blick auf wesentliche Aspekte und Neuerungen der EBA-Leitlinien zur Steuerung des Zinsänderungs- und des Creditspreadrisikos bei Geschäften des Anlagebuchs.

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Rainer Alfes

Rainer Alfes

ist Diplom-Mathematiker und bei msg for banking spezialisiert auf Asset-Liability-Management sowie Steuerung der Marktpreis- und Liquiditätsrisiken. Als Executive Business Consultant berät er zu produktstrategischen Themen, hat langjährige Erfahrung in der Konzeption von Risikomanagementsystemen und der Abbildung von Treasuryprozessen, ist Autor von Fachartikeln sowie erfahrener Referent.