Fachartikel

Quantifizierung von Klimarisiken – Praktische Einblicke (NEWS 03/2023)

Die Berücksichtigung von Klimarisiken in den Stresstest-Rahmenwerken und internen Modellen von Banken ist noch nicht ausreichend. Zu diesem Schluss kam die EZB in ihrer Ergebnisveröffentlichung zum Klimastresstest für bedeutende Institute im Jahr 2022. Darin wurde bemängelt, dass die Mehrheit der Banken noch keinen Rahmen für Klimastresstests hat und Klimarisiken nicht in ihre Kreditrisikomodelle einbezieht. Dementsprechend riet die EZB den Instituten, ihre Anstrengungen zur Messung und Steuerung von Klimarisiken dringend zu verstärken. Lesen Sie hier, wie Klimarisiken konkret in das Stresstesting von Banken integriert werden können.

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Quantifizierung von Klimarisiken, NEWS 03-2023

Der Druck für europäische Banken steigt

Die Berücksichtigung von Klimarisiken in den Stresstest-Rahmenwerken und internen Modellen von Banken ist noch nicht ausreichend.1 Zu diesem Schluss kam die EZB in ihrer Ergebnisveröffentlichung zum Klimastresstest für bedeutende Institute im Jahr 2022. Darin wurde bemängelt, dass die Mehrheit der Banken noch keinen Rahmen für Klimastresstests hat und Klimarisiken nicht in ihre Kreditrisikomodelle einbezieht.

Grund hierfür ist der Mangel an einschlägigen Daten zur Berücksichtigung von Klimarisiken in klassischen Risikomodellen.2 Über alle Sektoren hinweg konnten die teilnehmenden Banken lediglich zu etwa 30 % auf gemessene Scope-1-Emissionen von Unternehmen für die Quantifizierung der Stressszenarien zurückgreifen.3 Der Großteil der Daten beruhte folglich auf Schätzungen.

Dementsprechend riet die EZB den Instituten, ihre Anstrengungen zur Messung und Steuerung von Klimarisiken dringend zu verstärken.4

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Luis Thoma

Luis Thoma

ist bei msg for banking im Bereich Non Financial Risk und Sustainable Finance tätig. Seine Schwerpunkte liegen dabei auf dem Thema operationelle Risiken sowie auf Themenstellungen rund um Sustainable Banking, wie Klimastresstests und ESG-Anforderungen.