Kreditrisikocontrolling (NEWS 03/2022)
In von Umbrüchen geprägten Volkswirtschaften ist das Kreditrisikocontrolling ein wesentlicher Navigator für die erfolgreiche Führung einer Bank. Kernfunktionen des Kreditrisikocontrollings sind die regulatorische Eigenkapitalunterlegung, die ökonomische Risikotragfähigkeit, die bilanzielle Risikovorsorge, das Non-Performing-Loan- und Forbearance-Management sowie die darauf aufbauende, übergreifende Assetallokation und Limitierung. Diese Kernfunktionen sollten in der Gesamtbanksteuerung zu einem Gesamtbild „Adressrisiko“ zusammengeführt werden. Im Adressrisikomanagement ergeben sich hier aktuell äußere Einflüsse, die in den Instituten Anpassungsbedarfe des CVaR-Managements verursachen.
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Kundenmagazin NEWS 02/2022
Liebe Leserinnen und Leser, was heißt normal? Üblicherweise assoziiert man damit „alltäglich“ oder „durchschnittlich“. Doch dann haben zuerst die Pandemie und nun der Krieg in der Ukraine mit all ihren Auswirkungen die Normalität auf den Kopf gestellt. Seither leben wir im „new normal“. Für uns bedeutet normal, dass wir – gerade auch in schwierigen Zeiten – ein verlässlicher Partner an Ihrer Seite sind. Und dass wir Sie in den Themen unterstützen, die für die Branche Banking heute und morgen relevant sind. So gesehen ist auch unser aktuelles Kundenmagazin NEWS im besten Sinne normal. Wir werfen in diesem Heft einen „Blick auf die neuen technischen Regulierungsstandards der EBA zu aufsichtlichen Ausreißertests“ und informieren Sie im dritten Teil unserer Serie „EBA/GL/2020/06 – Auswirkungen auf die Kalkulation“ über die „Kostenallokation und Geschäftsfeldsteuerung“. Der Beitrag „Szenarioabhängige Expected Cashflows“ zeigt einen „modernen Ansatz auch zur Modellierung automatischer Optionen“ und im Artikel „Expected Cashflow“ erfahren Sie Details zur Kalkulationsmethodik. Der Ukrainekrieg zwingt Banken, ihre Strategie zur Bekämpfung von Finanzkriminalität auf den Prüfstand zu stellen. Im Beitrag „Die Implikationen des Ukrainekonflikts für Finanzunternehmen“ bekommen Sie einen fundierten Überblick, worum es bei den EU-Sanktionen gegen Russland im Einzelnen geht. Des Weiteren sprechen wir mit unseren Experten darüber, warum der Weg in die Cloud für Banken interessant ist und auf was sie dabei achten müssen, wir informieren Sie über die Zinsanpassung bei Prämiensparverträgen, darüber, wie Banken die agile Transformation von verteilten Teams aktiv gestalten können, und über vieles mehr. Ich hoffe, dass wir Ihnen mit unseren Beiträgen in dieser Ausgabe wieder Impulse und Unterstützung bieten können, auch in Zeiten, in denen wir „normal“ immer wieder neu definieren müssen. Ich wünsche Ihnen viel „persönliches Normal“, einen angenehmen Sommer und eine interessante Lektüre! Dr. Frank Schlottmann Vorstandsvorsitzender der msg GilllardonBSM AG
Kundenmagazin NEWS 01/2022
Liebe Leserinnen und Leser, Krisen und Kriege hinterlassen tiefe Spuren und erzwingen Veränderungen – gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche. Das haben uns die letzten Jahre immer wieder gezeigt. Mit dem Krieg in der Ukraine ist eine neue, große Krise hinzugekommen. Sie bringt den Menschen dort unermessliches Leid und in der westlichen Welt viele sicher geglaubte Gewissheiten ins Wanken. Das betrifft uns alle, und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Gleichzeitig gilt es, die bereits bestehenden Herausforderungen und Veränderungen nicht aus den Augen zu verlieren. Hier setzen wir mit unserem Kundenmagazin NEWS an. Wir nehmen die Themen in den Fokus, die für die Branche Banking heute und morgen relevant sind, setzen uns mit diesen auseinander und zeigen Lösungen auf – wie gewohnt fundiert und mit hoher Branchenexpertise. So zeigen wir im Beitrag „EBA Guidelines on loan origination and monitoring (EBA/GL/2020/06), Teil II“, welche Konsequenzen sich aus dem Vergleich der Cashflow-Arten für die Kalkulation und das Risikomanagement ergeben. Im Artikel „Nachhaltigkeit und Offenlegung“ informieren wir über den Handlungsbedarf für die Bankpraxis, und in einem weiteren Beitrag berichten wir über die „Chancen und Risiken für die Geschäftsmodelle von Finanzinstituten“ durch „Embedded Finance“. Darüber hinaus informieren wir über die Vorteile der „Verzahnung der aufsichtsrechtlichen Parameter aus dem Meldewesen mit der Vorkalkulation und der Banksteuerung“, fragen im Beitrag „Log4Shell“, wie man verhindern kann, dass aus einer kleinen Sicherheitslücke ein großes Problem wird, und vieles mehr. Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre. Dr. Frank Schlottmann Vorstandsvorsitzender der msg GilllardonBSM AG
Finance, Risk, Regulatory Reporting & Compliance
Die Finanzwelt der Zukunft erfordert smarte, digitale Lösungen. Die komplexen branchenspezifischen, betriebswirtschaftlichen sowie regulatorischen Anforderungen beschleunigen die Entwicklung bei den Finanzinstituten, eine Konsistenz zwischen Meldewesen, Risikomanagement und Compliance sicherzustellen. Eine Trennung dieser Themen wird es in Zukunft nicht mehr geben. Vielmehr werden sie Aspekte einer integrierten Banksteuerung sein. Daher sind für die Steuerung einer Bank zukünftig integrierte, vernetzte Lösungen und moderne Services in der Cloud, die sowohl die Komplexität jedes Einzelthemas als auch die Konsistenz zwischen den Themen abbilden, essenziell. In unserer Serie "Finance, Risk, Regulatory Reporting & Compliance" stellen wir die aktuellen Entwicklungen vor.
