Fachartikel

Szenarioabhängige Expected Cashflows. Ein moderner Ansatz auch zur Modellierung automatischer Optionen (Teil 2)

Im ersten Teil der Artikelserie zum Thema „Szenarioabhängige Expected Cashflows“ lag der Schwerpunkt auf einer modernen Weiterentwicklung des Ansatzes der Modellierung erwarteter Cashflows für verhaltensabhängige Optionen in Richtung einer szenarioabhängigen Modellierung. Im zweiten Teil der Artikelserie steht die Modellierung automatischer Optionen mittels szenarioabhängiger Expected Cashflows (ECF) im Fokus.

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Szenarioabhängige Expected Cashflwos

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Klaus Stechmeyer-Emden

ist Dipl. Volkswirt und bei msg for banking auf die methodische Beratung, Konzeption und Projektleitung spezialisiert. Er berät Kreditinstitute mit Fokus auf strategischem Zinsbuchmanagement, Messung und Steuerung von Marktpreis- und Liquiditätsrisiken sowie hierzu passenden aufsichtsrechtlichen Fragen, ist erfahrener Referent und Autor von Fachpublikationen.