Fachartikel

Szenarioabhängige Expected Cashflows. Ein moderner Ansatz auch zur Modellierung automatischer Optionen (Teil 2)

Im ersten Teil der Artikelserie zum Thema „Szenarioabhängige Expected Cashflows“ lag der Schwerpunkt auf einer modernen Weiterentwicklung des Ansatzes der Modellierung erwarteter Cashflows für verhaltensabhängige Optionen in Richtung einer szenarioabhängigen Modellierung. Im zweiten Teil der Artikelserie steht die Modellierung automatischer Optionen mittels szenarioabhängiger Expected Cashflows (ECF) im Fokus.

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Szenarioabhängige Expected Cashflwos

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Kundenmagazin NEWS 01/2022

Liebe Leserinnen und Leser, Krisen und Kriege hinterlassen tiefe Spuren und erzwingen Veränderungen – gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche. Das haben uns die letzten Jahre immer wieder gezeigt. Mit dem Krieg in der Ukraine ist eine neue, große Krise hinzugekommen. Sie bringt den Menschen dort unermessliches Leid und in der westlichen Welt viele sicher geglaubte Gewissheiten ins Wanken. Das betrifft uns alle, und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Gleichzeitig gilt es, die bereits bestehenden Herausforderungen und Veränderungen nicht aus den Augen zu verlieren. Hier setzen wir mit unserem Kundenmagazin NEWS an. Wir nehmen die Themen in den Fokus, die für die Branche Banking heute und morgen relevant sind, setzen uns mit diesen auseinander und zeigen Lösungen auf – wie gewohnt fundiert und mit hoher Branchenexpertise. So zeigen wir im Beitrag „EBA Guidelines on loan origination and monitoring (EBA/GL/2020/06), Teil II“, welche Konsequenzen sich aus dem Vergleich der Cashflow-Arten für die Kalkulation und das Risikomanagement ergeben. Im Artikel „Nachhaltigkeit und Offenlegung“ informieren wir über den Handlungsbedarf für die Bankpraxis, und in einem weiteren Beitrag berichten wir über die „Chancen und Risiken für die Geschäftsmodelle von Finanzinstituten“ durch „Embedded Finance“. Darüber hinaus informieren wir über die Vorteile der „Verzahnung der aufsichtsrechtlichen Parameter aus dem Meldewesen mit der Vorkalkulation und der Banksteuerung“, fragen im Beitrag „Log4Shell“, wie man verhindern kann, dass aus einer kleinen Sicherheitslücke ein großes Problem wird, und vieles mehr. Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre. Dr. Frank Schlottmann Vorstandsvorsitzender der msg GilllardonBSM AG

Klaus Stechmeyer-Emden

ist Dipl. Volkswirt und bei msgGillardon auf die methodische Beratung, Konzeption und Projektleitung spezialisiert. Er berät Kreditinstitute mit Fokus auf strategischem Zinsbuchmanagement, Messung und Steuerung von Marktpreis- und Liquiditätsrisiken sowie hierzu passenden aufsichtsrechtlichen Fragen, ist erfahrener Referent und Autor von Fachpublikationen.