Fachartikel

IRRBB: Ein Blick auf die neuen technischen Regulierungsstandards der EBA zu aufsichtlichen Ausreißertests (Teil 2)

Der vorliegende Artikel behandelt die RTS zu aufsichtlichen Ausreißertests, die ebenfalls zu dem IRRBB-Regelungspaket gehören, das die EBA zur Konsultation gestellt hatte. Die RTS zu Standardansätzen, die als drittes Dokument dieses Regelungspaket komplettieren, werden in der NEWS 03/2022 vorgestellt.

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4 Minuten Lesezeit

Abstract

Der erste Teil der Artikelserie, der in der NEWS 01/2022 erschienen ist, hat einen Blick auf die überarbeiteten Leitlinien der EBA für die Zinsänderungs- und die Creditspreadrisiken im Anlagebuch (IRRBB beziehungsweise CSRBB) geworfen, die sich bis zum 04.04.2022 als Entwürfe in einer Konsultationsphase befanden.

Der vorliegende Artikel behandelt die RTS zu aufsichtlichen Ausreißertests, die ebenfalls zu dem IRRBB- Regelungspaket gehören, das die EBA zur Konsultation gestellt hatte. Die RTS zu Standardansätzen, die als drittes Dokument dieses Regelungspaket komplettieren, werden in der NEWS 03/2022 vorgestellt.

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Rainer Alfes

ist Diplom-Mathematiker und bei msg GillardonBSM spezialisiert auf Asset-Liability-Management sowie Steuerung der Marktpreis- und Liquiditätsrisiken. Als Executive Business Consultant berät er zu produktstrategischen Themen, hat langjährige Erfahrung in der Konzeption von Risikomanagementsystemen und der Abbildung von Treasuryprozessen, ist Autor von Fachartikeln sowie erfahrener Referent.