Impuls “Risk & Regulatory Reporting” – 8. MaRisk-Novelle und CSRBB
In der fünften Folge der Audioreihe Impuls „Risk & Regulatory Reporting“ widmen wir uns der 8. MaRisk-Novelle und insbesondere der Umsetzung der neuen Anforderungen zu CSRBB (Credit Spread Risk in the Banking Book) in die deutsche Verwaltungspraxis. Fragen zum Umsetzungszeitplan, zu den Herausforderungen für deutsche Finanzinstitute sowie zur Entwicklung eines CSRBB-Standards beantwortet unser Experte Rainer Alfes.
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Folge 5 – Die 8. MaRisk-Novelle und CSRBB
Nach einer kurzen Konsultationsphase veröffentlichte die BaFin am 29.05.2024 die 8. Novelle der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Schwerpunkte der Novelle sind das Management von Zinsänderungsrisiken (IRRBB) und Kreditspreadrisiken (CSRBB) im Anlagebuch.
Mit dieser Novelle werden die Anforderungen der EBA-Leitlinien zu Zinsänderungsrisiken und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch, die im Oktober 2022 veröffentlicht wurden, in die deutsche Verwaltungspraxis überführt. Die deutsche Aufsicht hat damit diese EBA-Anforderungen vollständig und für alle Kreditinstitute übernommen.
Zu Gast im Studio
Rainer Alfes ist zu Gast in unserem Studio und gibt in der fünften Folge unserer Audioreihe Impuls „Risk & Regulatory Reporting“ einen kurzen Überblick über die relevanten Änderungen durch die 8. MaRisk-Novelle und erläutert, welchen Zeitplan die BaFin verfolgt. Darüber hinaus skizziert er die Herausforderungen, die Institute bei der Implementierung angemessener Risikomess- und Steuerungsverfahren für die Kreditspreadrisiken haben werden, und geht auf die wesentlichen Punkte ein, die Institute zu beachten haben. Schließlich erwähnt er, dass sich ein CSRBB-Standard noch entwickeln muss, und erörtert, welches Vorgehen sich dafür aus seiner Sicht bewährt hat.
Hören Sie sich gleich die gesamte Folge hier an.
Das ist […] ein wesentlicher Punkt, dass man alle Positionen des Anlagebuches darauf überprüfen muss, ob sie einem Kreditspreadrisiko unterliegen können in einer der beiden Perspektiven. Und das dürfte bei allen Instituten einiges an Aufwand verursachen.
Rainer Alfes Executive Business Consultant bei msg for banking
Lesen Sie in den folgenden NEWS-Artikeln mehr zu den Anforderungen und Neuerungen zu IRRBB und CSRBB:
- IRRBB und CSRBB: Ein Blick auf die neuen Leitlinien der EBA
- IRRBB: Ein Blick auf die neuen technischen Regulierungsstandards der EBA zu aufsichtlichen Ausreißertests (Teil 2)
- IRRBB: Ein Blick auf die neuen RTS der EBA zu IRRBB-Standardansätzen (Teil 3)
- IRRBB und CSRBB (NEWS 01/2023)
- Umsetzung der EBA-Anforderungen an IRRBB und CSRBB mit der 8. MaRisk-Novelle (NEWS 02/2024)
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