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Impuls “Risk & Regulatory Reporting” – Neues zum IRRBB und CSRRB

In der ersten Folge der neuen Audioreihe Impuls „Risk & Regulatory Reporting“ widmen wir uns den sehr aktuellen Themen IRRBB (Interest Risk in the Banking Book) und CSRBB (Credit Spread Risk in the Banking Book). Fragen zum Umsetzungszeitplan, zu den konkreten Änderungen und neuen Anforderungen beantwortet unser Experte Rainer Alfes.

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Folge 1 – Neues zum IRRBB und CSRBB

Am 20. Oktober 2022 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) neue IRRBB- und CSRBB-Anforderungen in Form von Leitlinien und technischen Regulierungsstandards (RTS) veröffentlicht. Ergänzend hat die EBA am 31. Juli 2023 technische Durchführungsstandards (ITS) für ein IRRBB-Meldewesen nach einer Konsultationsphase als finale Version publiziert.

Diese ITS sollen das bisher sehr heterogene IRRBB-Meldewesen ab dem 30. September 2024 EU-weit vereinheitlichen. Der Zeitplan für die Umsetzung der Anforderungen ist sehr eng bemessen und stellt für einige Institute neue Herausforderungen dar.

Zu Gast im Studio

IRRBB, Audioaufnahmen mit Rainer Alfes

Rainer Alfes ist zu Gast in unserem Studio und erläutert in der ersten Folge unsere Audioreihe Impuls „Risk & Regulatory Reporting“ wie der Zeitplan konkret aussieht und skizziert die wichtigsten Inhalte der neuen IRRBB- und CSRBB-Regulierung. Dabei geht er näher auf das neue IRRBB-Meldewesen ein und blickt abschließend auf mögliche Entwicklungen.

Hören Sie sich gleich die gesamte Folge hier an.

Die IRRBB-Meldung besteht aus fünf Arbeitsblättern, deren Detailierungsgrad für kleine, mittlere und große Institute jeweils etwas unterschiedlich ist. So wird ein gewisses Maß an Proportionalität berücksichtigt.

Rainer Alfes Executive Business Consultant bei msg for banking

Rainer Alfes

ist Diplom-Mathematiker und bei msg for banking spezialisiert auf Asset-Liability-Management sowie Steuerung der Marktpreis- und Liquiditätsrisiken. Als Executive Business Consultant berät er zu produktstrategischen Themen, hat langjährige Erfahrung in der Konzeption von Risikomanagementsystemen und der Abbildung von Treasuryprozessen, ist Autor von Fachartikeln sowie erfahrener Referent.

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