Fachartikel

Die Bedeutung der Risk Weighted Assets für die strategische Ausrichtung der Gesamtbank eines Regionalinstituts

NEWS 02/2024

Dieser Artikel zeigt anhand eines konkreten Beispiels von ausgewählten Forderungsklassen, dass der Blick auf die Risk Weighted Assets-Belastung zwar wichtig ist, aber nicht ausschließlich betrachtet werden darf. Vielmehr sind die klassischen Parameter der Portfoliooptimierung Rendite und Risiko weiterhin Ausgangspunkte der Allocation.

333
8 Minuten Lesezeit
Risk Weighted Assets, NEWS 02/2024

Abstract

Mit den künftigen Basler Eigenkapitalanforderungen, die am 30.05.2024 final vom EU-Rat verabschiedet wurden1, steigen die Anforderungen an die Ausrichtung der Gesamtbank weiter. Die Risk Weighted Assets (RWA) werden ein zunehmend knappes Gut und sind bei der strategischen Steuerung und Ausrichtung der Gesamtbank als weitere Nebenbedingung zu betrachten.

Sie möchten mehr lesen?

Sie haben bereits ein Konto? Dann loggen Sie sich einfach ein. Sie sind neu auf Banking.Vision? Registrieren Sie sich und nutzen Sie kostenfrei alle Inhalte.

Exklusive Inhalte Erfahren Sie es immer zuerst.
Fundierte Branchenkenntnis Folgen Sie unseren Experten.
Kostenlose Registrierung Profitieren Sie uneingeschränkt von allen Inhalten.
Immer up to date Verpassen Sie keinen Beitrag mehr.
Simon Feyen

Simon Feyen

ist Betriebswirt und betreut bei msg for banking Kreditinstitute in Projekten zu den Themen der Bank- und Risikosteuerung (insbesondere der Eigengeschäftssteuerung und strategischen Fragestellungen) sowie den zugehörigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen und ist darüber hinaus als Referent tätig.