Die Bedeutung der Risk Weighted Assets für die strategische Ausrichtung der Gesamtbank eines Regionalinstituts
NEWS 02/2024
Dieser Artikel zeigt anhand eines konkreten Beispiels von ausgewählten Forderungsklassen, dass der Blick auf die Risk Weighted Assets-Belastung zwar wichtig ist, aber nicht ausschließlich betrachtet werden darf. Vielmehr sind die klassischen Parameter der Portfoliooptimierung Rendite und Risiko weiterhin Ausgangspunkte der Allocation.
- Abstract
- Aktuelle regulatorische Herausforderungen im Bankenumfeld
- Asset Allocation der Kreditinstitute im Fokus
- RWA – Besondere Nebenbedingung der Asset Allocation
- Strategische Neuausrichtung durch künftige Anforderungen
- Auswirkung einzelner Assetklassen
- Mögliches Vorgehen
- Fazit
- Quellen und weiterführende Hinweise
Abstract
Mit den künftigen Basler Eigenkapitalanforderungen, die am 30.05.2024 final vom EU-Rat verabschiedet wurden1, steigen die Anforderungen an die Ausrichtung der Gesamtbank weiter. Die Risk Weighted Assets (RWA) werden ein zunehmend knappes Gut und sind bei der strategischen Steuerung und Ausrichtung der Gesamtbank als weitere Nebenbedingung zu betrachten.
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