Rekalibrierung der IRRBB-Zinsschocks
Am 12. Dezember 2023 hat der Baseler Ausschuss die Rekalibrierung der IRRBB-Zinsschocks zur Konsultation gestellt. Dieser Artikel beschäftigt sich sowohl mit den vorgeschlagenen methodischen Anpassungen als auch mit möglichen Auswirkungen einer Rekalibrierung.
Ausgangssituation
Der Baseler Ausschuss hat im April 2016 eine damals grundlegend überarbeitete Fassung seiner IRRBB-Leitlinien veröffentlicht.1 Dieses Dokument enthielt erstmalig die Definition und Kalibrierung von sechs währungsabhängigen Zinsschockszenarien.
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