Fachartikel

Rekalibrierung der IRRBB-Zinsschocks

Am 12. Dezember 2023 hat der Baseler Ausschuss die Rekalibrierung der IRRBB-Zinsschocks zur Konsultation gestellt. Dieser Artikel beschäftigt sich sowohl mit den vorgeschlagenen methodischen Anpassungen als auch mit möglichen Auswirkungen einer Rekalibrierung.

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Rekalibrierung der IRRBB- Zinsschocks, NEWS 01/2024

Ausgangssituation

Der Baseler Ausschuss hat im April 2016 eine damals grundlegend überarbeitete Fassung seiner IRRBB-Leitlinien veröffentlicht.1 Dieses Dokument enthielt erstmalig die Definition und Kalibrierung von sechs währungsabhängigen Zinsschockszenarien.

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Rainer Alfes

Rainer Alfes

ist Diplom-Mathematiker und bei msg for banking spezialisiert auf Asset-Liability-Management sowie Steuerung der Marktpreis- und Liquiditätsrisiken. Als Executive Business Consultant berät er zu produktstrategischen Themen, hat langjährige Erfahrung in der Konzeption von Risikomanagementsystemen und der Abbildung von Treasuryprozessen, ist Autor von Fachartikeln sowie erfahrener Referent.