CRR III – Was kommt auf die Banken zu? Konferenzrückblick und Impressionen

Die Überarbeitung der Capital Requirements Regulation – CRR III – wirft ihre Schatten voraus. Durch diese Reform werden sich ab 2025 einige gravierende Änderungen ergeben, die alle Kreditinstitute und sämtliche Risikoarten betreffen.

Ziel unserer Konferenz am 6. März 2024 in Frankfurt a. M. war es daher, mit einem 360° Rundumblick alle Auswirkungen der CRR III – von der Kapitalplanung über Asset Allocation, Pricing und Vertriebssteuerung bis hin zu Meldeanforderungen – zu beleuchtet.

Um den umfassenden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, gingen die Gastredner sowie die Expertinnen und Experten von msg for banking auf die spezifischen Bestimmungen, die Auswirkungen auf die Branche Banking sowie die strategischen Ansätze ein. Sie zeigten, dass die Umsetzung zwar aufwendig ist, aber auch Chancen bietet.

Neben den Fachvorträgen bot die Konferenz den Teilnehmerinnen und Teilnehmer viele Raum für Diskussionen und die Gelegenheit, sich mit renommierten Fachexperten über die Herausforderungen, Impulse und Aufgaben, die durch die CRR III auf die Banken zukommen, auszutauschen.

Auch die Möglichkeit, mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Instituten über eigene Erfahrungen und praktische Fragen der Umsetzung zu diskutieren, wurde sehr geschätzt und genutzt.

Der Konferenzablauf – ein fundierter Blick auf alle Perspektiven der CRR III

Unser Moderatoren-Duo Alexa Bell und Devi Ndoj haben die Konferenzteilnehmerinnen und -teilnehmer nach der Begrüßung in das komplexe Themengebiet CRR III mit seinen unterschiedlichen Fragestellungen eingeführt.

Zum Auftakt hat Dr. Frank Schlottmann (Vorstandsvorsitzender, msg for banking) in seiner Key Note einen Einblick in die Herausforderungen und den Transformationsdruck gegeben, dem Banken durch die neuen regulatorischen Anforderungen gegenüberstehen.

In den folgenden Vorträgen beleuchteten die Referentinnen und Referenten alle Perspektiven der CRR III. Am Vormittag gingen die Experten auf die Perspektiven Kapitalplanung und RWA-Optimierung KSA/IRBA ein.

Christian Bachert, msg for banking, zeigte, welche wesentlichen Faktoren es gibt, um die Auswirkungen der CRR III adäquat in der Kapitalplanung abzubilden.

Jelle Elderkamp (Head of Risk Management & Controlling, Lloyds Bank GmbH) und Andreas Mach, msg for banking, fragten, ob die CRR III tatsächlich einen Paradigmenwechsel bezüglich Partial-Use-Philosophie einleiten und ob der Output Floor die Attraktivität des IRBA verringert? Sie zeigten, womit KSA-Institute zu rechnen haben und was auf die IRBA-Institute zukommt.

Bereits im Vorfeld der Konferenzt hatten die Referenten nachgefragt, wo die Institute aktuell im Thema IRBA/KSA stehen und konnten so in ihrem Vortrag ganz gezielt auf die spezifischen Bedürfnisse und Interessen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingehen.

Am Nachmittag standen die Perspektiven Asset Allocation, Pricing, Vertriebssteuerung und Meldewesen im Fokus.

Jonas Groth (Strategische Eigengeschäftssteuerung & ALM, DekaBank Deutsche Girozentrale) und Simon Feyen (msg for banking) zeigten: Mit Einführung der CRR III rücken auch in der Strategischen Asset Allocation die Auswirkungen auf die RWA-Belastung in den Fokus. Künftig gilt es, die Ausrichtung der Gesamtbank und der Anlagen auch in Bezug auf den Eigenkapitalverbrauch zu optimieren.

Ist der aufsichtliche Druck aus der EBA GL 2020/06, der 7. MaRisk-Novelle und der CRR III nur unnötige Regulierung oder doch eine Chance auf einen Wandel im Pricing? Dieser Frage gingen Grigor Grigorov (Leiter Risiko-Controlling, Meldewesen & Marktdatenversorgung, Investitionsbank Berlin) und Sandra Danner (msg for banking) nach und zeigten, dass eine stärkere Fokussierung von Rendite und RWA-Optimierung im Pricing ein zentraler Erfolgsfaktor für die Bewältigung der regulatorischen Anforderungen sein wird.

Gordian Hamann (Experte Gesamtbanksteuerung, Hamburger Sparkasse) zeigte in seinem Praxisbericht, welche Ziele die Vertriebssteuerung hat und wie sie sich mit den komplexen aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur RWA-Unterlegung in KSA und IRBA vereinbaren lassen.

Abschließend gaben Dr. Eva Lettau und Martin Makowski (beide msg for banking) einen fundierten Überblick über die Anpassungen, die die CRR III in den Meldungen auslöst.