CSRBB auf den Punkt gebracht (Teil 1)
Im 1. Teil des Videointerviews beantwortet unser Experte Rainer Alfes Fragen zu den zentralen Begriffen, Hintergründen und Messansätzen rund um das Thema Credit Spread Risk in the Banking Book (CSRBB).
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren
In dieser Collection enthalten:
Collection öffnen
Vorteile des Closing-Gap-Verfahrens bei der Ermittlung barwertiger Liquiditätskosten
Fokus Eigenkapital: Bringt das Non-Paper für kleine Institute wirklich Erleichterung?
Geschäfts- und risikopolitische Auswirkungen eines Small-Banking Regimes sowie reformierter Eigenmittelanforderungen
Krypto zwischen Regulierung, Institutionalisierung und Kundenadaption
Erfolgreiche Anwenderkonferenz Meldewesen und Risikomanagement 2025
Non-Financial Risk Management in Fintechs, Neobanken und Zahlungsdienstleistern: Vom Startup-Spirit zur regulatorischen Reife
Reduzierung der regulatorischen Komplexität in den Eigenmittelanforderungen: Ein Lösungsansatz von BaFin und Bundesbank
Risikomanagement und Meldewesen aus einer Hand
Small-Banking Regime – ein Vorstoß von BaFin und Bundesbank
Datenplattform msg.ORRP – integrierte und transparente Sicht auf die Daten
Was Banken jetzt zur neuen CSRBB-Regulierung wissen müssen
Mit der Umsetzung der 8. MaRisk-Novelle sind seit dem 31. Dezember 2024 auch alle weniger bedeutenden Institute (Less Significant Institutions – LSI) in Deutschland verpflichtet, die Anforderungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) zur Messung und Steuerung von Kreditspreadrisiken im Anlagebuch (Credit Spread Risk in the Banking Book – CSRBB) vollumfänglich zu berücksichtigen.
Doch was genau verbirgt sich hinter dem Begriff CSRBB – und wie lassen sich die dahinterstehenden Risiken praktisch messbar und steuerbar machen?
Im aktuellen Videointerview sprechen wir mit unserem Experten Rainer Alfes, der die zentralen Begriffe, Hintergründe und Messansätze rund um das Thema CSRBB verständlich erklärt.
Im ersten Teil des Interviews beleuchtet er unter anderem:
- Was ist ein Kreditspreadrisiko?
- Wie unterscheiden sich Marktkreditspread und Marktliquiditätsspread – und was sagen sie aus?
- Wie kann man die beiden Spreads messen und für das Risikomanagement nutzbar machen?
Die Antworten machen deutlich: CSRBB ist weit mehr als ein regulatorisches Thema – es geht um ein tiefgreifendes Verständnis von Marktmechanismen und deren Einfluss auf das Risiko- und Liquiditätsprofil von Bankenportfolios.
Man kann die resultierenden Kreditspread-Szenarien auch auf Kundengeschäft ohne Rating anwenden, wenn man ein pragmatisches Mapping der Kundenbonitäten auf Ratingklassen herstellt.
Rainer Alfes Executive Business Consultant bei msg for banking
Jetzt das vollständige Videointerview anschauen!
Erfahren Sie in weiteren Artikeln und Audiobeiträgen mehr zu den Anforderungen und Neuerungen zu IRRBB und CSRBB:
- IRRBB und CSRBB: Ein Blick auf die neuen Leitlinien der EBA
- IRRBB: Ein Blick auf die neuen technischen Regulierungsstandards der EBA zu aufsichtlichen Ausreißertests (Teil 2)
- IRRBB: Ein Blick auf die neuen RTS der EBA zu IRRBB-Standardansätzen (Teil 3)
- IRRBB und CSRBB (NEWS 01/2023)
- Umsetzung der EBA-Anforderungen an IRRBB und CSRBB mit der 8. MaRisk-Novelle (NEWS 02/2024)
- Impuls “Risk & Regulatory Reporting”: Neues zum IRRBB und CSRBB
- Impuls “Risk & Regulatory Reporting”: 8. MaRisk-Novelle und CSRBB
- CSRBB im Eigen- und Kundengeschäft: Praxisfragen
Sie müssen sich anmelden, um einen Kommentar zu schreiben.