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NSFR-Forecast Content App

Net Stable Funding Ratio (NSFR) - die Einhaltung und kontinuierliche Überwachung einer Mindestquote ist seit dem 28. Juni 2021 verpflichtend.

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NSFR Vorschaurechnung

Die Kennzahl NSFR

Mit Inkrafttreten der CRR II zum 28. Juni 2021 wird mit der Net Stable Funding Ratio (NSFR) die Einhaltung einer Mindestquote sowie deren kontinuierliche Überwachung gefordert. Während die NSFR für die Meldung nur den aktuellen Meldestichtag betrachtet, benötigt die kontinuierliche Überwachung der NSFR eine Vorschaurechnung und Steuerung. Außerdem wird in Risikocontrolling und Treasury unabhängig vom Meldewesenssystem eine unmittelbare Verfügbarkeit für verschiedene Szenarien und beliebige Stichtage benötigt – und die Verarbeitung größerer Datenmengen.

Wie überwachen und steuern Sie ab dem 28. Juni 2021 die NSFR?

Einige Häuser ziehen eine Eigenentwicklung für die Vorschaurechnung in Erwägung. Neben dem hohen Aufwand stellt der Nachweis einer einheitlichen bzw. konsistenten Methodik zum verwendeten Meldewesensystem eine schwer zu überwindende Hürde dar.
Wie lässt sich diese Herausforderung einfacher lösen?

Neue Open Risk and Reporting Platform Architecture (ORRP)

msgGillardon BSM hat mit der Open Risk and Reporting Platform Architecture (ORRP) einen innovativen Ansatz entwickelt, um Kennzahlen übergreifend in der Banksteuerung, im Risikomanagement, im Treasury und im Meldewesen zur Verfügung stellen zu können. Auf der Basis moderner Architekturprinzipien können fachliche Inhalte in der Form von Content Apps flexibel, einfach und konsistent in unterschiedlichen Bereichen der Bank integriert werden. Die Methoden, die auch im Meldewesensystem zum Einsatz kommen, sind in der jeweiligen Content App integriert.

Für die Berechnung des Kontrahentenausfallrisikos von Derivaten nach dem Standardansatz des CRR II steht bereits die SA-CCR Content App für unsere Kunden bereit.

NSFR-Forecast in ORRP

Auch für die Vorschaurechnung und Steuerung der NSFR entsteht mit der NSFR-Forecast Content App eine weitere ORRP-Lösung, die auf den Ergebnissen einer NSFR-Meldung aufsetzt, aus allen gängigen Meldewesensystemen versorgt und flexibel in unterschiedliche Systemumgebungen integriert werden kann.

Die Berechnungslogik des etablierten Meldewesensystems BAIS ist in die Content App integriert. Damit ist die Konsistenz zur Methodik eines etablierten Meldewesenherstellers sichergestellt. Die Content App kann unabhängig vom Meldewesensystem in die Anwendungslandschaft integriert werden.

Darüber hinaus ist die Anbindung von Szenarien, Maßnahmen und Neugeschäftsfiktionen möglich.

NSFR-Forecast Content-App

Abbildung: Schematische Darstellung des Zusammenspiels von Meldewesen, NSFR-Forecast Content App und zugelieferter Szenarien

Die granularen Ergebnisse und Szenarien können in gängigen BI-Tools analysiert werden. Geeignete Schemata stehen zur Verfügung. Content Apps benötigen keine eigene Datenhaltung (Datenbank) und können dadurch leichtgewichtig in bestehenden Anwendungslandschaften integriert werden.

Die flexible Integration von Prolongationsannahmen, individuellen Planszenarien und Maßnahmen im Sinne einer „Was-wäre-wenn-Analyse“ oder Neugeschäft ist ebenfalls per Schnittstelle möglich. BAIS LCR-Kompass-Anwender profitieren von bereits hinterlegten Planungs- und Steuerungsmaßnahmen.

Wir freuen uns über einen Austausch zu Ihren Anforderungen und möglichen Lösungsszenarien. Sprechen Sie uns einfach an.

NSFR-Forecast Content App

Mehr Informationen über die ORRP-​Lösung für eine NSFR-Vorschaurechnung

Dr. Werner Gothein

ist promovierter Volkswirt und bei msg GillardonBSM Initiator und Ideengeber für die Entwicklung der Open Risk and Reporting Platform Architecture (ORRP). Er verfügt über langjährige praktische Erfahrungen im Bereich der Methoden und Systeme im Risikocontrolling und Meldewesen und war bereits als Vorstand, Geschäftsführer und zuletzt Partner bei namhaften Software- und Beratungsunternehmen tätig.

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